I racconti dalle trincee: un semplice grafico strategia di banda di Bollinger da StockCharts La figura 1 mostra che Intel rompe bordo inferiore delle Bollinger Band e chiude sotto di esso il 22 dicembre Questo ha presentato un chiaro segnale che il titolo era in territorio oversold. La nostra semplice strategia Bollinger Band richiede una stretta al di sotto della banda inferiore seguito da un immediato acquistare il giorno successivo. Il prossimo giorno di negoziazione non è stato fino al 26 dicembre, che è il momento in cui i commercianti avrebbero entrare nelle loro posizioni. Questo si è rivelato essere un commercio eccellente. 26 dicembre ha segnato l'ultima volta che Intel avrebbe commerciare al di sotto della banda inferiore. Da quel giorno in poi, Intel salito tutta la strada oltre la superiore Bollinger Band. Questo è un esempio da manuale di quello che la strategia sta cercando. Mentre il movimento di prezzo non era importante, questo esempio serve per evidenziare le condizioni che la strategia sta cercando di trarre profitto da. (Per la lettura correlate, vedere Approfittando The Squeeze.) Esempio 2: New York Stock Exchange (NYX) Un altro esempio di un tentativo riuscito usando questa strategia è trovato sul grafico della Borsa di New York, quando si è rotto il basso Bollinger Band su June 12, 2006. Grafico da StockCharts NYX era chiaramente in territorio oversold. Seguendo la strategia, operatori tecnici sarebbero entrati i loro ordini di acquisto per NYX il 13 giugno NYX ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger Band per il secondo giorno, che potrebbe aver causato qualche preoccupazione tra gli operatori di mercato, ma questo sarebbe l'ultima volta che ha chiuso al di sotto della fascia inferiore per il resto del mese. Questo è lo scenario ideale che la strategia sta cercando di catturare. Nella figura 2, la pressione di vendita era estrema e mentre le Bande di Bollinger regolare per questo, il 12 giugno è la vendita più pesante. Apertura di una posizione il 13 giugno accettati commercianti per entrare a destra prima l'inversione di tendenza. Esempio 3: Yahoo Inc. (YHOO) In un altro esempio, Yahoo ha rotto la banda inferiore il 20 dicembre 2006. La strategia di chiamata per un acquisto immediato del titolo del giorno di negoziazione successivo. Grafico by StockCharts Proprio come nel precedente esempio, c'era ancora la pressione di vendita sul titolo. Mentre tutti gli altri stava vendendo, la strategia richiede un acquisto. La rottura della parte inferiore della Bollinger Band segnalata una condizione di ipervenduto. Che si è rivelata corretta, come Yahoo appena voltò. Il 26 dicembre, Yahoo di nuovo testato la banda inferiore, ma non ha chiuso sotto di essa. Questa sarebbe stata l'ultima volta che Yahoo ha testato la banda inferiore in quanto marciava verso l'alto verso la banda superiore. In sella alla Banda verso il basso come tutti sappiamo, ogni strategia ha i suoi inconvenienti e questo è sicuramente non fa eccezione. Negli esempi che seguono, ben dimostrare i limiti di questa strategia e che cosa può accadere quando le cose non funzionano come previsto. Quando la strategia non è corretta, le bande sono ancora interrotte e youll che il prezzo continua il suo declino come si cavalca la band verso il basso. Purtroppo, il prezzo non rimbalzo più rapidamente, che può portare a perdite significative. A lungo andare, la strategia è spesso corretta, ma la maggior parte dei commercianti non sarà in grado di resistere alle flessioni che possono verificarsi prima della correzione. Esempio 4: International Business Machines (IBM) Ad esempio, IBM ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger Band il 26 febbraio 2007. La pressione di vendita era chiaramente in territorio oversold. La strategia ha richiesto un acquisto sul titolo giorno di negoziazione successivo. Come gli esempi precedenti, il giorno di negoziazione successivo era un giorno giù questo era un po 'insolito, in quanto la pressione di vendita ha causato lo stock a scendere pesantemente. La vendita ha continuato ben oltre il giorno in cui il titolo è stato acquistato e il titolo ha continuato a chiudere al di sotto della banda inferiore per i prossimi quattro giorni di negoziazione. Infine, il 5 marzo, la pressione di vendita era finita e il brodo si voltò e si diresse verso la banda centrale. Purtroppo, da questo momento il danno era fatto. Grafico by StockCharts Esempio 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In un altro esempio, Apple ha chiuso al di sotto delle bande di Bollinger inferiore dicembre 21,2006. Grafico by StockCharts La strategia richiede l'acquisto di azioni Apple il 22 dicembre Il giorno dopo, il titolo ha fatto un movimento al ribasso. La pressione di vendita continuato a prendere il titolo verso il basso, dove ha colpito un livello basso intraday di 76.77 (più di 6 sotto la voce) dopo soli due giorni dalla data in cui è stato inserito nella posizione. Infine, la condizione di ipervenduto è stato corretto il 27 dicembre, ma per la maggior parte dei commercianti che erano in grado di sopportare un prelievo a breve termine di 6 in due giorni, la correzione è di poco conforto. Questo è caso in cui la vendita ha continuato a fronte di territorio oversold chiaro. Durante il selloff non c'era modo di sapere quando sarebbe finita. Quello che abbiamo imparato La strategia è stata corretta nel usando il più basso Bollinger Band per evidenziare le condizioni di mercato ipervenduto. Queste condizioni sono state rapidamente corrette, come le scorte si diressero verso la metà Bollinger Band. Ci sono momenti, tuttavia, quando la strategia è corretta, ma la pressione di vendita continua. Durante queste condizioni, non vi è alcun modo di sapere quando la pressione di vendita finirà. Pertanto, protezione deve essere in posizione una volta presa la decisione di acquistare. Nell'esempio NYX, lo stock è salito imperterrito dopo la sua chiusura al di sotto del più basso Bollinger Band una seconda volta. La strategia correttamente ci ha portato che il commercio. Apple e IBM erano diverse perché non rompere la banda inferiore e rimbalzo. Invece, hanno ceduto alla vendita di ulteriori pressioni e guidato la band più in basso. Questo può essere spesso molto costose. Alla fine, Apple e IBM si voltò e questo si è rivelato che la strategia sia corretta. La strategia migliore per proteggerci da un commercio che continuerà a guidare la banda inferiore è quello di utilizzare ordini stop-loss. Nella ricerca di questi traffici, è diventato chiaro che una sosta di cinque punti ti avrebbe tolto di mestieri male, ma avrebbe ancora non è uscito di quelli che hanno funzionato. (Per ulteriori informazioni, vedere Stop-Loss Order -. Assicurarsi di utilizzare It) Sintesi Acquisto sulla rottura della parte bassa della banda di Bollinger è una strategia semplice che spesso funziona. In ogni scenario, la rottura della banda inferiore era in territorio oversold. La tempistica dei mestieri sembra essere il più grande problema. Azioni che rompono bordo inferiore delle Bollinger Band e entrare in territorio faccia pressione di vendita ipervenduto. Questa pressione di vendita è di solito corretto rapidamente. Quando questa pressione non è corretto, le scorte hanno continuato a fare nuovi minimi e continuare in territorio oversold. Per utilizzare in modo efficace questa strategia, una buona strategia di uscita è in ordine. ordini stop-loss sono il modo migliore per proteggere l'utente da uno stock che continuerà a guidare la banda inferiore verso il basso e fare nuovi minimi. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stata developed. Using Bollinger Band quotBandsquot per valutare Bande di Bollinger Le tendenze sono uno dei più popolari indicatori tecnici per gli operatori in qualsiasi mercato finanziario. se gli investitori stanno vendendo azioni, obbligazioni o in valuta estera (FX). Molti commercianti utilizzano le bande di Bollinger per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, la vendita quando un prezzo tocca la parte superiore del Bollinger Band e di acquisto quando colpisce bordo inferiore delle Bollinger Band. Nei mercati gamma-bound, questa tecnica funziona bene, come i prezzi viaggiano tra le due bande come palle che rimbalzano sulle pareti di un campo da squash. Tuttavia, le bande di Bollinger dont danno sempre buy accurata e vendere i segnali. Questo è dove le band più specifici Bollinger Band sono disponibili in. Diamo un'occhiata. Il problema con le bande di Bollinger come John Bollinger è stato il primo a riconoscere: i tag delle bande sono solo che i tag, non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger Band non è di per sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger Band non è di per sé un segnale di acquisto. Prezzo spesso può e deve camminare la band. In questi mercati, i commercianti che continuamente cercano di vendere la parte superiore o acquistano il fondo si trovano ad affrontare una serie straziante di stop-out o, peggio, una perdita fluttuante sempre il montaggio come il prezzo si muove sempre più lontano dalla voce originale. Forse un modo più utile per il commercio con le fasce di Bollinger è quella di usarli per valutare le tendenze. Per capire perché le bande di Bollinger possono essere un buon strumento per questo compito abbiamo prima bisogno di chiedere che cosa è una tendenza tendenza come devianza Un cliché standard trading è che i prezzi variano 80 del tempo. Come molti cliché, questo contiene una buona quantità di verità dal momento che la maggior parte dei mercati consolidano come tori e orsi battaglia per la supremazia. Le tendenze del mercato sono rari, motivo per cui loro negoziazione non è così facile come sembra. Guardando al prezzo questo modo possiamo quindi definire tendenza come deviazione dalla norma (intervallo). La formula Bollinger Band è costituito dai seguenti: BOLU superiore delle Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Smoothing Periodo m Numero di deviazioni standard (SD) SD Deviazione standard su n periodi ultimo prezzo tipico (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP , n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n al centro, le bande di Bollinger misura la deviazione. Questa è la ragione per cui essi possono essere molto utili nella diagnosi di tendenza. Generando due serie di bande di Bollinger un set utilizzando il parametro di 1 deviazione standard e l'altro utilizzando l'impostazione tipica di 2 deviazioni standard possiamo guardare ad un prezzo in un modo completamente nuovo. Nella tabella qui sotto si vede che ogni volta che i canali di prezzo tra le bande di Bollinger superiore 1 SD e lontano dalla media 2 SD. la tendenza è fino Pertanto, possiamo definire il canale come la zona di acquisto. Al contrario, se i canali di prezzo all'interno di bande di Bollinger 1 SD e 2 SD, è nella zona di vendita. Infine, se il prezzo si snoda tra 1 fascia SD e 1 gruppo SD, è essenzialmente in uno stato neutro, e possiamo dire che la sua in nessun equipaggia la terra. Uno degli altri grandi vantaggi di bande di Bollinger è che si adattano dinamicamente a prezzo espande e si contrae come la volatilità aumenta e diminuisce. Pertanto, le bande si allargano naturalmente e stretta in sincronia con l'azione dei prezzi. creando una busta tendenza molto accurate. Figura 1: canali Bollinger Band mostrano tendenze Fonte: FXtrek Intellicharts Uno strumento per Trend commercianti e fader Dopo aver stabilito le regole di base per le bande Bollinger Band, possiamo ora dimostrare come questo strumento tecnico può essere utilizzato da entrambi i commercianti di tendenza che cercano di sfruttare lo slancio e svanire commercianti che desiderano approfittare esaurimento tendenza. Tornando indietro al grafico AUDUSD appena sopra, possiamo vedere come commercianti di tendenza sarebbe posizionare lungo una volta prezzo è entrata nella zona di acquisto. Essi sarebbero quindi in grado di rimanere in tendenza, come le bande di Bollinger Band incapsulano la maggior parte del movimento dei prezzi del massiccio up-move. Quale sarebbe il punto di arresto-out logico essere la risposta è diversa per ogni singolo operatore. ma una possibilità ragionevole sarebbe quella di chiudere lo scambio a lungo se la candela si tinse di rosso e più di 75 del suo corpo fosse al di sotto della zona di acquisto. Utilizzando la regola 75 è evidente dal momento che a quel prezzo punto chiaramente cade fuori tendenza, ma perché insistono sul fatto che la candela essere rosso La ragione per la seconda condizione è quella di evitare che il commerciante tendenza di essere agitò fuori di una tendenza da un movimento probatorio veloce per il rovescio della medaglia che scatta di nuovo alla zona di acquisto al termine del periodo di scambio. Si noti come nella seguente tabella l'operatore è in grado di rimanere con il movimento per la maggior parte del trend rialzista. uscire solo quando prezzo comincia a consolidare nella parte superiore della nuova gamma. Figura 2: Bollinger Band bande contengono prezzo azione Fonte: bande FXtrek Intellicharts Bollinger Band può anche essere un valido strumento per i commercianti che vogliono sfruttare esaurimento tendenza selezionando il turno di prezzo. Si noti, tuttavia, che il commercio contro-tendenza richiede molto più grandi margini di errore come le tendenze spesso fare diversi tentativi di continuazione prima di capitolare. Nella tabella qui sotto, vediamo che un commerciante dissolvenza utilizzando le bande di Bollinger band sarà in grado di diagnosticare rapidamente il primo accenno di debolezza tendenza. Avendo visto i prezzi cadono dal canale di tendenza, il fader può decidere di fare uso classico delle Bande di Bollinger cortocircuitando il prossimo tag del bordo superiore delle Bollinger Band. Ma dove collocare la fermata Mettere appena sopra l'elevata oscillazione sarà praticamente garantire il commerciante di uno stop-out come il prezzo spesso fare molte incursioni probatori al top della gamma, con gli acquirenti cercando di estendere la tendenza. Qui è dove la proprietà volatilità delle bande di Bollinger diventa un enorme vantaggio per il commerciante. Misurando la larghezza della superficie non equipaggia, che è semplicemente la gamma di 1 a 1 SD dalla media, l'operatore può creare una zona di proiezione rapida e molto efficace, che gli impedirà di essere fermato sul mercato rumore e tuttavia proteggere la sua capitale, se tendenza riacquista veramente il suo slancio. Figura 3: Fade negoziazione utilizzando Bollinger Band band Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Come uno dei più popolari indicatori di analisi tecnica, le bande di Bollinger sono diventati cruciali per molti commercianti orientati alla tecnica. Estendendo la loro funzionalità attraverso l'uso delle bande di Bollinger Band, gli operatori possono raggiungere un maggior livello di sofisticazione di analisi utilizzando questo strumento semplice ed elegante sia per il trend e strategie di dissolvenza. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. The tre metodi di utilizzo Bollinger Bands Reg presentato in Bollinger sulle bande di Bollinger illustrano tre completamente diversi approcci filosofici. Quale è per te non si può dire, in quanto è davvero una questione di ciò che hai dimestichezza con. Prova ogni fuori. Personalizzarli per soddisfare i vostri gusti. Guardate i mestieri che esse generano e vedere se si può vivere con loro. Anche se queste tecniche sono state sviluppate su grafici giornalieri - il lasso di tempo primario operiamo in - a breve termine i commercianti li possono distribuire su grafici a barre di cinque minuti, commercianti swing possono concentrarsi su orarie o giornaliere grafici, mentre gli investitori li possono utilizzare sul settimanale grafici. Non c'è davvero nessuna differenza sostanziale finché ciascuno è sintonizzato per soddisfare i criteri degli utenti per il rischio e la ricompensa e ogni testato su l'universo di titoli l'utente mestieri, nel modo in cui l'utente dalle compravendite. Perché l'enfasi ripetuta sulla personalizzazione e montaggio di parametri di rischio e ricompensa causa, nessun sistema, non importa quanto è buono verranno utilizzati se il depliant utente bene con esso. Se non si è adatto, si scopriranno presto che questi approcci non fa per voi. Se questi metodi funzionano così bene, perché si insegna loro Questa è una domanda frequente e le risposte sono sempre le stesse. In primo luogo, insegno perché amo insegnare. In secondo luogo, e forse più importante, perché ho imparato come insegno. Nella ricerca e preparazione del materiale per questo libro ho imparato un po 'e ho imparato ancora di più nel processo di scrittura. Saranno questi metodi ancora lavorare dopo la loro pubblicazione La questione dell'efficacia continuato sembra fastidioso per molti, ma non è davvero queste tecniche rimarranno utili fino a quando la struttura del mercato cambia in misura sufficiente a renderli discutibile. L'efficacia ragione non è distrutta - non importa quanto ampiamente un approccio viene insegnato, è che siamo tutti gli individui. Se un sistema di commercio identico è stato insegnato a 100 persone, un mese dopo non più di due o tre, se che molti, sarebbe utilizzando come è stato insegnato. Ogni avrebbero preso e modificato per soddisfare i loro gusti, e incluso nel loro modo unico di fare le cose. In breve, non importa quanto specificdeclarative un libro ottiene, ogni lettore avrà a piedi dalla lettura con idee e approcci unici, e che, come si suol dire, è una buona cosa. Il più grande mito di Bande di Bollinger è che si suppone di vendere al banda superiore e compra al banda inferiore si può lavorare in questo modo, ma Non deve. In Metodo I bene effettivamente acquistare quando la banda superiore è superato e corto quando la banda inferiore è rotto al ribasso. In Metodo II bene acquistare sulla forza mentre ci avviciniamo alla banda superiore solo se un indicatore conferma e vendere sulla debolezza come la banda inferiore si avvicina, di nuovo solo se confermata dal nostro indicatore. In Metodo III e comprare vicino alla banda inferiore, utilizzando un modello W e un indicatore di chiarire il setup. Poi anche presentare una variante del metodo III per vende. Metodo IV, non menzionato nel libro, è una variante del metodo I. Metodo I mdash Volatility Breakout Anni fa alla fine Bruce Babcock della Commodity Traders consumatori recensione mi ha intervistato per quella pubblicazione. Dopo l'intervista abbiamo chiacchierato per un po '- il colloquio gradualmente invertito - e ne è venuto fuori che il suo approccio commercio di materie prime preferito era il breakout di volatilità. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ecco l'uomo che aveva esaminato altri sistemi di trading - e fatto in modo rigoroso - di chiunque con la possibile eccezione di John Hill di Futures Verità e stava dicendo che il suo approccio di scelta alla negoziazione è stato il sistema di volatilità breakout L'approccio molto che ho pensato più per la negoziazione dopo un sacco di indagine Forse il più elegante applicazione diretta delle Bollinger Bands reg è un sistema di volatilità breakout. Questi sistemi sono stati in giro da molto tempo ed esistono in molte varietà e forme. I sistemi di breakout prime utilizzate semplici medie dei alti e bassi, spesso spostato verso l'alto o verso il basso un po '. Col passare del tempo gamma vera media era spesso un fattore. Non vi è alcun vero modo di sapere quando la volatilità, come lo usiamo ora, è stato accolto come un fattore, ma si sarebbe supporre che un giorno qualcuno ha notato che i segnali di breakout hanno lavorato meglio quando le medie, bande, buste, ecc erano più vicini e il sistema di volatilità breakout è nato. (Sicuramente i parametri di rischio-rendimento sono meglio allineati quando le bande sono strette, un fattore importante in qualsiasi sistema.) La nostra versione del sistema di volatilità breakout venerabile utilizza larghezza di banda per impostare la precondizione e poi prende una posizione quando si verifica un breakout. Ci sono due scelte per un stopexit per questo approccio. In primo luogo, Welles Wilders Parabolic3, un semplice, ma elegante, concetto. Nel caso di un arresto per un segnale di acquisto, l'arresto iniziale è impostata appena sotto la gamma di formazione di strappo e poi incrementato alto ogni giorno il commercio è aperto. Proprio il contrario è vero per una vendita. Per coloro che sono disposti a perseguire i profitti più grandi di quelle offerte da un approccio parabolica relativamente conservatore, un tag della fascia opposta è un segnale di uscita eccellente. Questo permette di correzioni lungo la strada ed i risultati nei traffici più lunghi. Così, in un acquisto uso un tag della banda inferiore come uscita e in un uso vendere un tag di fascia superiore come uscita. Il problema principale di attuare con successo il metodo che è qualcosa che si chiama un falso testa - discussa nel capitolo precedente. Il termine veniva da hockey, ma è familiare in molte altre arene pure. L'idea è un giocatore con il disco pattini il ghiaccio verso un avversario. Mentre pattina si gira la testa, in preparazione per passare il difensore non appena il difensore commette, si gira il suo corpo dall'altra parte e scatta in modo sicuro il suo tiro. Uscendo da un Squeeze, scorte spesso fanno lo stesso theyll prima finta nella direzione sbagliata e poi fare il vero movimento. In genere ciò che youll vedere è un Squeeze, seguito da un tag band, seguito a sua volta dal vero movimento. Molto spesso questo avverrà entro le bande e non otterrete un segnale di rottura fino a dopo la vera mossa è in corso. Tuttavia, se sono stati serrati i parametri per le bande, come tanti che usano questo approccio fare, si possono trovare te con il piccolo whipsaw occasionale prima che appaia il commercio vero e proprio. Alcune azioni, indici, ecc sono più inclini a testa falsi di altri. Date un'occhiata a oltre stringe per la voce che si stanno prendendo in considerazione e vedere se sono coinvolti falsi testa. Una volta che un falsario. Per coloro che sono disposti a prendere un non meccanici falsi testa approccio commerciale, la strategia più semplice è quella di aspettare fino a quando si verifica un squeeze - la precondizione è impostato - quindi cercare la prima mossa dal trading range. Commercio mezzo posizione il primo giorno forte nella direzione opposta del falso testa, aggiungendo alla posizione quando si verifica la rottura e utilizzando un arresto tag banda parabolica o opposta per evitare di essere ferito. Dove falsi testa arent un problema, o i parametri di banda arent impostati stretto abbastanza per quelli che si verificano ad essere un problema, è possibile barattare Metodo I verso l'alto. Basta aspettare un squeeze e andare con il primo breakout. indicatori di volume può davvero aggiungere valore. Nella fase di prima il look finto testa per un indicatore di volume come l'intensità Intraday o l'accumulo di distribuzione per dare un suggerimento per quanto riguarda la risoluzione definitiva. MFI è un altro indicatore che può essere utile per migliorare il successo e la fiducia. Questi sono tutti indicatori di volume e sono ripresi nella parte IV. I parametri per un sistema di volatilità breakout basate su The Squeeze possono essere i parametri standard: media di 20 giorni e - due fasce di deviazione standard. Questo è vero perché in questa fase di attività le bande sono abbastanza vicine e quindi gli inneschi sono molto vicini. Tuttavia, alcuni operatori a breve termine può essere utile per ridurre la media un po ', diciamo a 15 periodi e stringere le fasce un po', dicono a 1,5 deviazioni standard. Vi è un altro parametro che può essere impostato, il periodo di look-indietro per il Squeeze. Più a lungo si imposta il periodo di look-back - ricordare che il valore predefinito è di sei mesi - maggiore è la compressione youll raggiungere e il più esplosivo il set up sarà. Tuttavia, ci saranno meno di loro. C'è sempre un prezzo da pagare sembra. Metodo I primo rileva la compressione attraverso la Squeeze e poi cerca di espansione della gamma a verificarsi e va con esso. La consapevolezza di falsi testa e conferma indicatore del volume può aggiungere in modo significativo al record di questo approccio. Screening una dimensione ragionevole universo delle scorte - almeno diverse centinaia - dovrebbe trovare almeno alcuni candidati per valutare in un dato giorno. Cercate il vostro Metodo I messe a punto con cura e poi seguirli nella loro evoluzione. C'è qualcosa guardando un gran numero di queste impostazioni, in particolare con indicatori di volume, che indica l'occhio e informa il futuro processo di selezione come regole dure e veloci mai può quindi. Vi presento qui cinque classifiche di questo tipo per dare un'idea di cosa cercare. Utilizzare la spremere un set up andare Poi, con un'espansione della volatilità Attenzione indicatori testa falso Usa volumi di indizi di direzione regolare i parametri per soddisfare se stessi Metodo II mdash Trend seguendo il nostro secondo fasce di Bollinger reg metodo dimostrazione si basa sull'idea che una forte azione dei prezzi accompagnato da una forte azione indicatore è una buona cosa. Si tratta di un approccio conferma che attende queste due condizioni che devono essere soddisfatte prima di dare un segnale di entrata. Naturalmente, il contrario, debolezza confermata da indicatori deboli, genera un segnale di vendita. In sostanza si tratta di una variante Metodo I, con un indicatore, MFI, utilizzato per la conferma e senza necessità di una stretta. Questo metodo può anticipare alcuni segnali metodo che ho. Ebbene utilizzare le stesse tecniche di uscita, una versione modificata di parabolico o una variabile del Bollinger Band sul lato opposto del commercio. L'idea è che sia B per il prezzo e MFI deve superare la nostra soglia. La regola di base è: Se b è maggiore di 0,8 e MFI (10) è maggiore di 80, poi comprare. Ricordiamo che B ci mostra dove siamo all'interno delle bande a 1 siamo alla banda superiore ed a 0 siamo alla banda inferiore. Così, a 0.8 b ci sta dicendo che noi siamo 80 della salita dalla banda inferiore alla banda superiore. Un altro modo di guardare che è che siamo nella top 20 della zona tra le bande. MFI è un indicatore limitata esecuzione tra 0 e 100. 80 è un forte lettura rappresenta il livello di attivazione superiore, simile in significato 70 per RSI. Così, Metodo II combina la forza dei prezzi con indicatore di potenza per prevedere un aumento dei prezzi, o la debolezza dei prezzi con indicatore di debolezza per prevedere i prezzi più bassi. Ebbene utilizzare le impostazioni di base Bollinger Band di 20 periodi e - due deviazioni standard. Per impostare i parametri MFI pure impiegare un vecchio lunghezza indicatore norma dovrebbe essere circa la metà della lunghezza del periodo di calcolo per le bande. Anche se l'origine esatta di questa regola è a me sconosciuta, è probabile che un adattamento di una norma da un'analisi del ciclo che suggerisce di utilizzare medie mobili un quarto della lunghezza del ciclo dominante. La sperimentazione ha dimostrato che periodi di un quarto del periodo di calcolo per le bande erano generalmente troppo brevi, ma che un periodo half-length per gli indicatori ha funzionato abbastanza bene. Come tutte le cose sono, ma valori di partenza. Questo approccio offre molte varianti si possono esplorare. Inoltre, qualsiasi ingresso potrebbe essere variata in funzione delle caratteristiche del veicolo viene scambiato per creare un sistema più adattivo. Tabella 19.1 - Metodo II variazioni di volume-Weighted MACD potrebbe essere sostituito per MFI. La forza (soglia) necessari sia per b e l'indicatore può essere variata. La velocità della parabola può anche essere variato. Il parametro di lunghezza per le bande di Bollinger potrebbe essere regolata. La trappola principale da evitare è entrata in ritardo, dal momento che gran parte del potenziale potrebbe essere stato utilizzato. Un problema con il metodo II è che le caratteristiche riskreward sono più difficili da quantificare, come la mossa potrebbe essere stato in corso per un po 'prima che il segnale viene emesso. Un approccio per evitare questa trappola è quello di attendere un pullback dopo il segnale e poi acquistare il primo giorno fino. Questo mancheranno alcune configurazioni, ma quelli rimasti avranno migliori rapporti di remunerazione del rischio che sarebbe stato meglio per testare questo approccio sui tipi di azioni che in realtà il commercio o desidera il commercio, e impostare i parametri in base alle caratteristiche di tali azioni e il proprio criteri riskreward. Ad esempio, se si scambiato le scorte di crescita molto volatili si potrebbe guardare a livelli più alti per la B (maggiore di uno è una possibilità), IFM e parametri parabolici. Livelli più elevati di tutti e tre sarebbero raccogliere le scorte più forti e accelerare le fermate in modo più rapido. Più a rischio gli investitori avversi dovrebbero concentrarsi su alti parametri paraboliche, mentre altri investitori pazienti ansiosi di dare a questi traffici più tempo per lavorare fuori dovrebbe concentrarsi su piccoli costanti paraboliche che determinano il livello di stop-out in aumento più lentamente. Una regolazione molto interessante è quello di avviare la parabolica non sotto il giorno di entrata come è comune, ma sotto il più recente significativo punto basso o tornitura. Ad esempio, ad acquistare un fondo parabolico potrebbe essere avviato sotto il basso piuttosto che il giorno di entrata. Questo ha il vantaggio di catturare il carattere della più recente commercio. Utilizzando la fascia opposta, come uscite di questi traffici permette di sviluppare la maggior parte, ma può lasciare la fermata a disagio lontano per un po '. Questo vale la pena ribadire: un'altra variante di questo approccio è quello di utilizzare questi segnali come avvisi e comprare il primo pullback dopo l'avviso è dato. Questo approccio consentirà di ridurre il numero di transazioni - alcuni mestieri ci mancherà, ma sarà anche possibile ridurre il numero di whipsaws. In sostanza si tratta di un metodo molto robusto che dovrebbe essere adattabile ad un'ampia varietà di stili di negoziazione e temperamenti. C'è un altro idea che può essere importante: l'analisi razionale. Questo metodo acquista forza confermata e vende confermato la debolezza. Così wouldnt sarebbe una buona idea per presort nostro universo dei candidati in base a criteri fondamentali, la creazione di liste buy e vendere gli elenchi avviene soltanto segnali di acquisto per gli stock sulla lista comprare e vendere i segnali per gli stock della lista vendita. Tale filtraggio va oltre lo scopo di questo libro, ma analisi razionale, la congiuntura dei set di analisi fondamentale e tecnica, offre un valido approccio ai problemi affrontano maggior parte degli investitori. Preselezione per i candidati fondamentali desiderabili o scorte problematici è sicuro per migliorare i risultati. Un altro approccio per i segnali di filtraggio è di guardare ai EquityTrader Valutazioni delle prestazioni e prendere acquisti su titoli votati 1 o 2 e vendere sulle scorte rating 4 o 5. Si tratta di front-ponderata, aggiustata per il rischio valutazioni delle prestazioni, che può essere pensato come relativa forza compensato volatilità negativa. Il metodo acquista forza comprare quando b è maggiore di 0,8 e MFI è maggiore di 80 Usare una fermata parabolica può anticipare Metodo I esplorare la variazioni Utilizzare ripristini razionali Analisi Metodo III mdash Da qualche parte nei primi anni 1970 l'idea di spostare una media mobile su e giù una percentuale fissa in modo da formare un involucro intorno alla struttura dei prezzi catturato. Tutto quello che doveva fare era moltiplicare la media di uno più la percentuale desiderata per ottenere la banda superiore o dividere per uno più la percentuale desiderata per ottenere la banda inferiore, che era un'idea computazionalmente facile in un momento in cui il calcolo era o in termini di tempo o costosa. Questo è stato il giorno di pastiglie colonnari, l'aggiunta di macchine e matite, e per i fortunati, calcolatrici meccaniche. Naturalmente timer mercato e stock pickers ha preso rapidamente l'idea in quanto ha dato loro l'accesso alle definizioni di alta e bassa che potrebbero usare nelle loro operazioni di sincronizzazione. Oscillatori erano molto in voga al momento e questo ha portato a una serie di sistemi che confrontano l'azione di prezzo entro bande cento all'oscillatore azione. Forse il più noto al momento - e ancora ampiamente usato oggi - era un sistema che ha confrontato l'azione del Dow Jones Industrial Average all'interno di bande creati spostando il suo 21 giorni di media mobile su e giù quattro per cento a uno dei due oscillatori sulla base di ampie statistiche di mercato aperto. Il primo era una somma di 21 giorni di avanzare meno declino problemi sul NYSE. Il secondo, anche dal NYSE, era una somma di 21 giorni di volume-up volumi meno. Tag di banda superiore accompagnato da letture oscillatore negativi sia oscillatore sono stati presi come segnali di vendita. Acquista i segnali sono stati generati da parole chiave della banda inferiore, accompagnati da letture oscillatore positivi da entrambi oscillatore. letture coincidenti da entrambi gli oscillatori servito ad aumentare la fiducia. Per gli stock per i quali wasnt disponibili dati di mercato generali, un indicatore di volume, come una versione di 21 giorni Bostians intensità Intraday è stato utilizzato. Questo approccio e una miriade di varianti rimangono in uso oggi come guide di temporizzazione utili. Molte modifiche di questo approccio sono possibili e molti sono stati fatti. Il mio contributo è stato di sostituire un grafico di partenza per la tecnica somma di 21 giorni utilizzato per gli oscillatori. Un grafico di partenza è un grafico della differenza di due medie, una media a breve termine e una media di lungo termine. In questo caso le medie sono dei progressi quotidiani meno cali e tutti i giorni fino volumi meno down-volume e dei periodi da utilizzare per le medie sono 21 e 100. La trama è di media a breve termine meno la media a lungo termine. Il vantaggio principale di utilizzare la tecnica di partenza per creare gli oscillatori è che l'uso di lungo termine media mobile ha l'effetto di regolazione (normalizzazione) per bias a lungo termine nella struttura di mercato. Senza questo aggiustamento un semplice oscillatore Advance-Decline o Up Volume-Down Volume Oscillator probabilmente ingannare di tanto in tanto. Tuttavia, utilizzando la differenza tra le medie molto ben si adatta per i pregiudizi rialzista o ribassista che causano il problema. La scelta della tecnica di partenza significa anche che è possibile utilizzare il calcolo MACD ampiamente disponibili per creare gli oscillatori. Impostare il primo parametro MACD a 21, il secondo a 100 e il terzo a nove. Questo imposta il periodo per la media a breve termine a 21 giorni, il termine per la media a lungo termine di 100 giorni e lascia il periodo per la linea di segnale al valore predefinito, nove giorni. Gli ingressi di dati sono anticipazioni-cali e fino il volume volume-giù. Se il programma che si sta utilizzando vuole gli ingressi in percentuale, il primo dovrebbe essere 9, il secondo 2 e il terzo 18. Ora sostituire Bollinger Bands reg per le fasce percentuali e si ha il cuore di un sistema di inversione molto utile per la temporizzazione mercati. Allo stesso modo siamo in grado di utilizzare indicatori per chiarire coperchio e il fondo e confermare le inversioni di tendenza. Vale a dire, se si forma un fondo W2 con B più in alto sulla retest che sul primo basso - un W4 relativo - controllare il vostro oscillatore di volume, sia MFI o VWMACD, per vedere se ha un modello simile. Se lo fa, poi acquistare il primo giorno forte su se pretende molto, aspettare e cercare un altro setup. La logica al top è simile, ma abbiamo bisogno di essere più paziente. Come è tipico, all'inizio richiede più tempo e di solito presenta i classici tre o più spinte ad un alto. In una formazione classica, b sarà più bassa su ogni spinta così come un indicatore di volume, come accumulo di distribuzione. Dopo un tale modello si sviluppa guardare a vendere giù giorni significativi dove il volume e la gamma sono maggiori rispetto alla media. Quello che stiamo facendo nel metodo III è chiarire coperchio e il fondo attraverso il coinvolgimento di una variabile indipendente, il volume nella nostra analisi attraverso l'uso di indicatori di volume per contribuire a ottenere un quadro migliore della natura mutevole della domanda e dell'offerta. È una domanda in aumento in tutto il fondo W Se è così, dovremmo essere interessati ad acquistare. È l'offerta aumentando ogni volta che facciamo una nuova spinta ad un alto Se è così, dobbiamo essere smistamento nostre difese o pensando di corto circuito se così inclinato. La linea di fondo è chiarificazione di modelli che sono altrimenti interessante, ma su cui si potrebbe non avere la fiducia di agire senza conferme. Acquisto di installazione: tag fascia inferiore e l'oscillatore di vendita messa a punto positivo: tag banda superiore e oscillatore MACD uso negativo per calcolare il mdash indicatori respiro Metodo IV Confermato sblocchi Bollinger su Bande di Bollinger reg sistema IV, un approccio semplice e diretto per sblocchi confermati. Il modello di base è una sequenza di tre giorni. Giorno 1: Chiudere all'interno della banda e la larghezza di banda entro il 25 di larghezza di banda più basso in 6 mesi. Giorno 2: Chiudere fuori della banda. 3 ° giorno: Intraday - Alert (non ancora confermato) se abbiamo scambi superiore (inferiore per i modelli vendita) rispetto alla fine del Day 2. Fine giornata: Signal (breakout confermato) se chiudiamo superiore (inferiore) rispetto alla fine del Day 2 . In sostanza siamo alla ricerca di titoli che sono forti (debole) sufficiente per ottenere al di fuori delle bande e quindi estendere le loro mosse.
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