Moving Media Convergenza Divergence ( Macd )

Moving Average Convergence Divergence - MACD Abbattere Moving Average Convergence Divergence - MACD Ci sono tre metodi più comuni utilizzati per interpretare il MACD: 1. Crossover - Come mostrato nel grafico qui sopra, quando il MACD scende al di sotto della linea di segnale, è un segnale ribassista , che indica che potrebbe essere il momento di vendere. Al contrario, quando il MACD sale al di sopra della linea di segnale, l'indicatore dà un segnale rialzista, il che suggerisce che il prezzo del bene è probabile che l'esperienza slancio verso l'alto. Molti commercianti attendere una croce confermata sopra la linea del segnale prima di entrare in una posizione per evitare di ottenere falso fuori o entrare in una posizione troppo presto, come indicato dalla prima freccia. 2. Divergenza - Quando il prezzo del titolo si discosta dal MACD. Si segnala la fine della tendenza attuale. 3. aumento drammatico - quando il MACD sale drammaticamente - cioè, la media mobile più corta si allontana dal più lungo termine media mobile - è un segnale che la sicurezza è in ipercomprato e tornerà presto a livelli normali. Gli operatori anche guardare per un movimento sopra o sotto la linea di zero perché questo segnala la posizione della media relativa a breve termine per la media a lungo termine. Quando il MACD è sopra lo zero, la media a breve termine è al di sopra della media a lungo termine, che segnala slancio verso l'alto. È vero il contrario quando il MACD è sotto lo zero. Come si può vedere dal grafico sopra, la linea dello zero, spesso agisce come una superficie di supporto e di resistenza per l'indicatore. Sei interessato a utilizzare il MACD per il vostro commercio Controlla la nostra propria Primer sul MACD e spotting le inversioni di tendenza con MACD per più informationMoving media ConvergenceDivergence (MACD) Introduzione Sviluppato da Gerald Appel, Moving ConvergenceDivergence media (MACD) è uno dei più semplici e la maggior parte degli indicatori affidabili disponibili. MACD utilizza medie mobili. che registrano ritardi indicatori, per includere alcune caratteristiche trend-following. Questi indicatori in ritardo di sviluppo si trasformano in un oscillatore momentum sottraendo la media più in movimento dalla media mobile più breve. La trama risultante forma una linea che oscilla sopra e sotto zero, senza alcun limite superiore o inferiore. MACD è un oscillatore centrato e le linee guida per l'utilizzo di oscillatori centrati applicare. MACD Formula La formula più importante per il MACD standard è la differenza tra un securitys 26 giorni e 12 giorni medie mobili esponenziali. Questa è la formula che viene utilizzato in molti programmi di analisi tecnica popolari, tra cui SharpCharts. e citato nella maggior parte dei libri di analisi tecnica sull'argomento. Appel e altri hanno dato armeggiato con queste impostazioni originali a venire con un MACD che è più adatto per una più veloce o più lento titoli. Utilizzando più brevi medie mobili produrrà un indicatore più sensibile più veloce, mentre usando le medie mobili più produrrà un indicatore più lento, meno incline a whipsaws. Per i nostri scopi di questo articolo, il tradizionale 1226 MACD sarà utilizzato per le spiegazioni. Più tardi nella serie dell'indicatore, affronteremo l'uso di diverse medie mobili nel calcolo MACD. Dei due medie mobili che compongono MACD, i 12 giorni EMA è più veloce e 26 giorni EMA è più lento. prezzi di chiusura sono utilizzati per formare le medie mobili. Di solito, un EMA 9 giorni di MACD è tracciata lungo il lato di agire come un trigger line. Un crossover rialzista si verifica quando MACD si muove sopra la sua EMA a 9 giorni e un crossover ribassista si verifica quando MACD si muove sotto la sua EMA a 9 giorni. Il grafico Merrill Lynch che segue mostra la 12 giorni EMA (sottile linea blu) con la 26 giorni EMA (sottile linea rossa) sovrapposta la trama prezzo. MACD appare nella casella di seguito come la spessa linea nera e la sua EMA 9 giorni è la sottile linea blu. L'istogramma rappresenta la differenza tra il MACD e la sua EMA 9 giorni. L'istogramma è positivo quando MACD è sopra la sua EMA a 9 giorni e negativo quando MACD è sotto la sua EMA a 9 giorni. Cosa fa MACD fare MACD misura la differenza tra due medie mobili. Un MACD positivo indica che la 12 giorni EMA è scambiato al di sopra del 26 giorni EMA. Un MACD negativo indica che il 12 giorni EMA è scambiato al di sotto del 26 giorni EMA. Se MACD è positivo e in aumento, quindi la distanza tra la 12 giorni EMA e il 26 giorni EMA si sta allargando. Questo indica che il tasso di variazione della media mobile più veloce è superiore alla variazione della velocità di per la media mobile più lenta. slancio positivo è in aumento e questo sarebbe considerato rialzista. Se MACD è negativo e calo ulteriormente, allora il gap negativo tra la media mobile più veloce (verde) e la media mobile più lenta (blu) è in espansione. slancio verso il basso sta accelerando e questo sarebbe considerato ribassista. MACD crossover linea centrale si verificano quando la media mobile più veloce incrocia la media mobile più lenta. Questo grafico mostra Merrill Lynch MACD come una linea nera solida e la sua EMA a 9 giorni, come la linea blu sottile. Anche se le medie mobili sono in ritardo indicatori, si noti che MACD si muove più velocemente rispetto alle medie mobili. In questo esempio con Merrill Lynch, MACD anche fornito alcuni buoni segnali di trading pure. Nel mese di marzo e aprile, MACD abbassato davanti a entrambe le medie mobili e formò una divergenza negativa in vista del picco dei prezzi. Nel mese di maggio e giugno, MACD ha cominciato a rafforzare e rendere minimi crescenti, mentre entrambe le medie mobili hanno continuato a rendere minimi inferiori. E, infine, MACD formata una divergenza positiva nel mese di ottobre, mentre entrambe le medie mobili registrati nuovi minimi. MACD segnali rialzisti MACD genera segnali rialzisti da tre fonti principali: la divergenza positiva Rialzista movimento di crossover media Rialzista attraversamento centrale Positivo Divergenza Una divergenza positiva si verifica quando MACD inizia ad avanzare e la sicurezza è ancora in una tendenza al ribasso e fa una bassa reazione inferiore. MACD possibile forma una serie di minimi crescenti o un secondo basso che è superiore al minimo precedente. divergenze positive sono probabilmente il meno comune dei tre segnali, ma di solito sono i più affidabili e conducono alle grandi mosse. Bullish Moving Average Crossover Un rialzista movimento di crossover media si verifica quando MACD si muove al di sopra della EMA o trigger linea 9 giorni. Rialzista movimento crossover medi sono probabilmente i segnali più comuni e come tali sono meno affidabili. Se non viene utilizzato in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica, questi crossover può portare a whipsaws e molti falsi segnali. In movimento crossover medi sono a volte utilizzati per confermare una divergenza positiva. Il secondo partire inferiore o maggiore di una divergenza positiva può essere valida quando è seguita da un rialzo movimento incrociato media. A volte è prudente applicare un filtro prezzo al movimento di crossover media per garantire che terrà. Un esempio di un filtro prezzo sarebbe da acquistare se MACD pause sopra il 9 giorni EMA e rimane sopra per tre giorni. Il segnale di acquisto sarebbe quindi inizio alla fine del terzo giorno. Bullish linea centrale Crossover Un rialzista incrocio centrale si verifica quando MACD si muove sopra la linea dello zero e in territorio positivo. Questa è una chiara indicazione che il momento è cambiato da negativo a positivo, o da ribassista a rialzista. Dopo una divergenza positiva e rialzista movimento incrociato media, il crossover mezzeria può agire come un segnale di conferma. Dei tre segnali, movimento incrociato media sono probabilmente i secondi segnali più comuni. Utilizzando una combinazione di segnali Anche se alcuni operatori possono utilizzare solo uno dei segnali di cui sopra in modo da formare un acquisto o un segnale di vendita, utilizzando una combinazione in grado di generare segnali più robusti. Nell'esempio Halliburton, tutti e tre i segnali rialzisti erano presenti e le azione ancora avanzato un altro 20. Il titolo ha formato un basso più basso alla fine di febbraio, ma MACD formato un basso più alto, creando così un potenziale divergenza positiva. MACD poi formato un incrocio rialzista spostando sopra del suo EMA a 9 giorni. E, infine, MACD scambiato sopra lo zero in modo da formare un crossover centrale rialzista. Al momento del crossover centrale rialzista, il titolo è stato scambiato a 32 14 e al di sopra di 40 subito dopo. Nel mese di agosto, la quotazione in borsa di cui sopra 50. Segnali ribassista del MACD genera segnali di ribasso da tre fonti principali. Questi segnali sono riflessi speculari dei segnali rialzisti: divergenza negativa in movimento di crossover media ribassista di crossover centrale divergenza negativa si forma una divergenza negativa ribassiste quando i progressi di sicurezza o si muove lateralmente e MACD declina. La divergenza negativa MACD può assumere la forma di un minore alta o una diminuzione diritta. divergenze negative sono probabilmente il meno comune dei tre segnali, ma di solito sono i più affidabili e possono avvertire di un picco imminente. Il grafico FDX mostra una divergenza negativa quando MACD formato un alto inferiori a maggio e il titolo ha formato un più alto alto, allo stesso tempo. Questa è stata una divergenza negativa piuttosto palese e ha segnalato che il momento stava rallentando. Pochi giorni dopo, il titolo ha rotto la linea di trend rialzista e MACD ha formato un basso più basso. Ci sono due possibili mezzi di conferma di una divergenza negativa. Innanzitutto, l'indicatore può formare una bassa inferiore. Questo è tradizionale analisi picco-and-depressione applicata a un indicatore. Con la più bassa ad alta e la successiva più bassa bassa, la tendenza per MACD è cambiato da rialzista a ribassista. In secondo luogo, un movimento di crossover media ribassista, che è spiegato qui di seguito, può agire per confermare una divergenza negativa. Fino a quando il MACD è scambiato sopra del suo EMA a 9 giorni o trigger line ma non e 'girato verso il basso e l'alto inferiore è difficile da confermare. Quando MACD rompe sotto del suo EMA a 9 giorni, si segnala che la tendenza a breve termine per l'indicatore si sta indebolendo, e un possibile picco intermedio si è formata. Bearish movimento di crossover media Il segnale più comune per MACD è il crossover media mobile. Un movimento di crossover media ribassista si verifica quando MACD declina sotto del suo EMA a 9 giorni. Non solo questi segnali il più comune, ma producono anche più falsi segnali. In quanto tale, in movimento crossover media dovrebbe essere confermata con altri segnali per evitare whipsaws e false letture. A volte un magazzino può essere in un forte trend rialzista e MACD resterà al di sopra la sua linea di innesco per un periodo prolungato di tempo. In questo caso, è improbabile che un divario negativo sviluppare. Un segnale diverso è necessaria per individuare un potenziale variazione di momento. Questo è stato il caso di MRK in febbraio e marzo. Il magazzino avanzato in un forte trend al rialzo e MACD è rimasto al di sopra della EMA a 9 giorni per 7 settimane. Quando si è verificato un movimento di crossover media ribassista, si segnala che la quantità di moto a testa stava rallentando. Questo slancio rallentamento dovrebbe essere servito come un avviso per monitorare la situazione tecnica per ulteriori indizi di debolezza. Debolezza fu presto confermata quando lo stock ha rotto la sua linea di tendenza rialzista e MACD ha continuato il suo declino e si è trasferito sotto lo zero. Ribassista di crossover centrale Un crossover centrale ribassista si verifica quando MACD si muove sotto lo zero e in territorio negativo. Questa è una chiara indicazione che il momento è cambiato da positivo a negativo, o da rialzista a ribassista. Il crossover centrale può agire come un segnale indipendente, o confermare un segnale preliminare quale un crossover media mobile o divergenza negativa. Una volta MACD attraversa in territorio negativo, quantità di moto, almeno per il breve termine, si è trasformato ribassista. Il significato del crossover centrale dipenderà dalle precedenti movimenti di MACD pure. Se MACD è positivo per molte settimane, comincia a tendere verso il basso e poi attraversa in territorio negativo, sarebbe considerato ribassista. Tuttavia, se MACD è negativo per alcuni mesi, rompe sopra lo zero e poi di nuovo sotto, può essere visto come più di una correzione. Per valutare la significatività di un crossover mezzeria, analisi tecnica tradizionale può essere applicato per vedere se vi è stato un cambiamento di tendenza, alta superiore o inferiore bassa. Il grafico UIS raffigura un crossover centrale ribassista che ha preceduto un calo del 25 nel magazzino che si verifica appena fuori il bordo destro del grafico. Anche se c'era poco tempo per agire una volta che è apparso questo segnale, ci sono stati altri segnali di pericolo poco prima della caduta drammatica. Dopo la caduta di supporto sulla trend line. un movimento di crossover media ribassista formata. Quando il titolo ha rimbalzato dal menu, MACD non ha nemmeno rompere sopra la trigger line, indicando slancio a testa debole. Il picco del rally reazione è stata segnata da una stella cadente candelabro (freccia blu) e un gap verso il basso aumento del volume (frecce rosse). Dopo il gap verso il basso, la linea di tendenza blu che si estende fino da Apr-99 era rotto. Oltre al segnale di cui sopra, si è verificato il crossover mezzeria ribasso dopo MACD era superiore a zero per quasi due mesi. Dal 20-settembre, MACD era stato indebolimento e di moto stava rallentando. La rottura sotto zero ha agito come l'ultima goccia di un lungo processo di indebolimento. La combinazione di segnali come con i segnali MACD rialzista, segnali di ribasso possono essere combinati per creare segnali più robusti. Nella maggior parte dei casi, le scorte cadono più velocemente di quanto aumentano. Questo è stato sicuramente il caso di UIS e solo due segnali MACD ribasso erano presenti. Utilizzando come indicatori di momentum MACD, l'analisi tecnica a volte può fornire indizi per imminente debolezza. Mentre può essere impossibile prevedere la durata e la durata del declino, essendo in grado di individuare la debolezza può consentire agli operatori di assumere una posizione più difensiva. Nel 2002, Intel è sceso da sopra a sotto 36 28 in pochi mesi. Eppure sembrerebbe che il denaro intelligente ha iniziato a distribuire l'azione prima della diminuzione reale. Guardando il quadro tecnico, siamo in grado di individuare le prove di questa distribuzione e una grave perdita di slancio. Nel mese di dicembre, una divergenza negativa costituita nel MACD. Chaikin Money Flow è diventato negativo il 21 dicembre anche nel mese di dicembre, un movimento di crossover media al ribasso si è verificato nel MACD (freccia nera). La linea di tendenza che si estende fino dal mese di ottobre è stato rotto il 20 dicembre Un crossover centrale ribassista si è verificato nel MACD sul 10-Feb (freccia verde). Il 15 febbraio, supporto a 31 12 è stata violata (freccia rossa). Per quelli in attesa di una ripresa nel magazzino, il continuo calo della quantità di moto ha suggerito che la pressione a vendere è in aumento, e non a diminuire. Senno di poi è il 2020, ma con un attento studio di situazioni passate, possiamo imparare a leggere meglio il presente e preparare il futuro. MACD Vantaggi Uno dei vantaggi principali di MACD è che incorpora aspetti di slancio e di tendenza in un indicatore. Come un indicatore di trend-following, non sarà male per molto tempo. L'uso di media mobile assicura che l'indicatore infine seguire i movimenti del titolo sottostante. Utilizzando medie mobili esponenziali, al contrario di semplici medie mobili, alcuni dei lag è stata tolta. Come un indicatore di momentum, MACD ha la capacità di prefigurare si muove nel titolo sottostante. divergenze MACD possono essere fattori chiave per prevedere un cambiamento di tendenza. Una divergenza negativo segnala che lo slancio rialzista è in calo e ci potrebbe essere un potenziale cambiamento di tendenza da rialzista a ribassista. Questo può servire come un avviso per i commercianti di prendere alcuni profitti in posizioni lunghe, o per i commercianti aggressivi di prendere in considerazione l'avvio di una posizione corta. MACD può essere applicata a grafici giornalieri, settimanali o mensili. MACD rappresenta la convergenza e divergenza delle due medie mobili. L'impostazione standard per MACD è la differenza tra l'EMA 12 e 26-periodo. Tuttavia, qualsiasi combinazione di media mobile può essere utilizzato. L'insieme delle medie utilizzati in MACD movimento può essere adattata per ogni singolo titolo. Per i grafici settimanali, una serie più veloce di medie mobili può essere opportuno. Per gli stock volatili, possono essere necessari in media più lentamente muovendo per rendere più agevole i dati. Non importa ciò che le caratteristiche del titolo sottostante, ogni individuo può impostare MACD per soddisfare il proprio stile di trading, gli obiettivi e propensione al rischio. MACD Inconvenienti Uno degli aspetti positivi di MACD può anche essere un inconveniente. Medie mobili, siano essi semplici, esponenziale o ponderata, sono in ritardo indicatori. Anche se MACD rappresenta la differenza tra due medie mobili, ci può essere ancora un certo ritardo nell'indicatore stesso. Questo è più probabile che sia il caso di classifiche settimanali di grafici giornalieri. Una soluzione a questo problema è l'uso del MACD-istogramma. MACD non è particolarmente buona per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Anche se è possibile individuare livelli che rappresentano storicamente livelli di ipercomprato e ipervenduto, MACD non ha limiti superiore o inferiore per legare il suo movimento. MACD può continuare a sovraccaricare oltre estremi storici. MACD calcola la differenza assoluta tra due medie mobili e non la differenza percentuale. MACD è calcolato sottraendo una media mobile dall'altro. Per una protezione aumenti di prezzo, la differenza (sia positivo che negativo) tra le due medie mobili è destinato a crescere. Questo rende il suo difficile comparare i MACD per un lungo periodo di tempo, in particolare per gli stock che sono cresciuti in modo esponenziale. Il grafico AMZN dimostra la difficoltà nel confronto dei livelli MACD per un lungo periodo di tempo. Prima del 1999, AMZNs MACD è appena riconoscibile e sembra commerciare vicino alla linea dello zero. MACD era davvero piuttosto volatile, al momento, ma questa volatilità è stato sminuito da quando lo stock è aumentato da meno del 20 a quasi 100. Un'alternativa è quella di utilizzare il prezzo Oscillator, che la differenza percentuale tra due medie mobili: (12 giorni EMA - 26 giorni EMA) (26 giorni EMA) (20 - 18) 18 .11 o 11 La risultante differenza percentuale può essere paragonata per un periodo di tempo più lungo. Sul grafico AMZN, possiamo vedere che la Price Oscillator fornisce un mezzo migliore per un confronto a lungo termine. Per il breve termine, MACD e il prezzo Oscillator sono fondamentalmente le stesse. La forma delle linee, le divergenze, media mobile incroci ed attraversamenti della linea centrale per MACD e il Prezzo di Oscillator sono praticamente identici. Pro e contro del MACD Dal Gerald Appel sviluppato MACD, ci sono stati centinaia di nuovi indicatori introdotti per l'analisi tecnica. Mentre molti indicatori sono andati e venuti, MACD è un oscillatore che ha superato la prova del tempo. Il concetto dietro il suo uso è semplice e la sua semplicità costruttiva, ma resta uno degli indicatori più affidabili intorno. L'efficacia del MACD varia per i diversi titoli e mercati. Le lunghezze delle medie mobili possono essere adattati per una migliore vestibilità per un determinato titolo o di mercato. Come per tutti gli indicatori. MACD non è infallibile e deve essere usato in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica. MACD-istogramma Nel 1986, Thomas Aspray sviluppato il MACD-istogramma. Alcuni dei suoi risultati sono stati presentati in una serie di articoli per l'analisi tecnica delle scorte e materie prime. Aspray notato che MACD a volte in ritardo importanti si muove in un titolo, soprattutto quando applicato ai grafici settimanali. In primo luogo ha sperimentato cambiando le medie mobili e ha scoperto che più brevi medie mobili hanno effettivamente accelerare i segnali. Tuttavia, egli era alla ricerca di un mezzo per anticipare crossover MACD. Una delle risposte è venuto con era il MACD-istogramma. Definizione e Costruzione Il MACD-istogramma rappresenta la differenza tra MACD e 9 giorni EMA di MACD, che può anche essere indicato come la linea di segnale o trigger. La trama di questa differenza si presenta come un istogramma, rendendo attraversamenti della linea centrale e le divergenze sono facilmente identificabili. Un crossover centrale per il MACD-istogramma è la stessa di un crossover media mobile per MACD. Se si ricorderà, un crossover media mobile si verifica quando il MACD si muove al di sopra o al di sotto della linea di segnale. Se il valore del MACD è maggiore del valore della sua EMA 9 giorni, quindi il valore sul MACD-istogramma sarà positivo. Viceversa, se il valore del MACD è inferiore al 9 giorni EMA, allora il valore sul MACD-istogramma sarà negativo. Ulteriori aumenti o diminuzioni del divario tra MACD e la sua EMA a 9 giorni si rifletteranno nel MACD-istogramma. forti aumenti del MACD-istogramma MACD indicano che sta crescendo più velocemente rispetto al suo EMA a 9 giorni e slancio rialzista si sta rafforzando. cali nel MACD-istogramma MACD indicano che è in calo più veloce rispetto al suo EMA a 9 giorni e l'impulso ribassista è in aumento. Sul grafico sopra, possiamo vedere che i movimenti MACD istogramma sono relativamente indipendenti dal MACD vero e proprio. A volte MACD è in aumento, mentre il MACD-istogramma è in calo. Altre volte, MACD è in calo, mentre MACD-istogramma è in aumento. MACD-istogramma non riflette il valore assoluto del MACD, ma piuttosto il valore di MACD rispetto al suo EMA 9 giorni. Solitamente, ma non sempre, un passo nella MACD è preceduta da una corrispondente divergenza MACD-istogramma. Il primo punto mostra una divergenza positiva brusco MACD istogramma che ha preceduto un rialzista movimento di crossover media. Sul secondo punto, MACD ha continuato a nuovi massimi, ma MACD istogramma-formata due alti uguali. Anche se non è un libro di testo divergenza positiva, l'elevata pari non è riuscito a confermare la forza visto in MACD. Una divergenza positiva forma quando MACD istogramma-formato un basso più alto e MACD ha continuato inferiore. Una divergenza negativa forma quando MACD istogramma-formato un alto inferiore e MACD ha continuato superiore. Thomas Aspray progettato il MACD istogramma come strumento per anticipare un crossover media mobile a MACD. Divergenze tra MACD e il MACD-istogramma sono il principale strumento utilizzato per anticipare in movimento crossover medi. Una divergenza positiva nel MACD istogramma MACD indica che si sta rafforzando e potrebbe essere sull'orlo di un movimento rialzista di crossover media. Una divergenza negativa nel MACD istogramma MACD indica che si sta indebolendo e può agire per prefigurare un movimento di crossover media ribassista in MACD. Nel suo libro, analisi tecnica dei mercati finanziari. John Murphy afferma che il MACD-istogramma è meglio utilizzato per identificare i periodi in cui il divario tra MACD e la sua EMA a 9 giorni è o ampliamento o restringimento. In linea di massima, un divario crescente indica il rafforzamento slancio e un divario contrazione indica indebolimento slancio. Di solito un cambiamento nel MACD istogramma-precederà eventuali modifiche di MACD. Il segnale principale generato dal MACD-istogramma è una divergenza seguita da un crossover media mobile. Un segnale rialzista viene generato quando si forma una divergenza positiva e non vi è un crossover centrale rialzista. Un segnale ribassista è generato quando vi è una divergenza negativa e un crossover mezzeria ribasso. Tenete a mente che un crossover centrale per il MACD-istogramma rappresenta un crossover media mobile per MACD. Le divergenze possono assumere molte forme e gradi diversi. In generale, sono stati identificati due tipi di divergenze: la divergenza inclinazione e la divergenza picco trogolo. Una divergenza slant forma quando c'è un movimento continuo e relativamente liscia in una direzione (verso l'alto o verso il basso) per formare la divergenza. divergenze Slant generalmente coprono un arco di tempo più breve rispetto divergenze formati con due picchi o due depressioni. Una divergenza inclinazione può contenere alcuni piccoli urti (picchi o depressioni) lungo la strada. Il mondo di analisi tecnica non è perfetta e non ci sono eccezioni a maggior parte delle regole e ibridi per molti segnali. Una divergenza picco-valle si verifica quando almeno due picchi o due depressioni sviluppano in una direzione per formare la divergenza. Una serie di due o più vasche aumento (minimi crescenti) può formare una divergenza positiva e una serie di due o più picchi calo (inferiori alti) può formare una divergenza negativa. divergenze Peak-trogolo di solito coprono un arco di tempo più lungo di divergenze inclinate. Su un grafico giornaliero, una divergenza picco-valle può coprire un periodo di tempo più breve due settimane o fino a diversi mesi. Solitamente, più lungo e più nitida la divergenza è, meglio qualsiasi segnale che segue sarà. divergenze brevi e poco profonde può portare a falsi segnali e whipsaws. Inoltre, sembrerebbe che divergenze picco-valle sono un po 'più affidabile rispetto divergenze inclinate. divergenze picco-valle tendono ad essere più nitida e coprono un arco di tempo più lungo di divergenze inclinate. MACD istogramma-Vantaggi Il vantaggio principale del MACD-istogramma è la sua capacità di anticipare i segnali MACD. Le divergenze di solito appaiono nel MACD-istogramma MACD prima di muoversi crossover medi. Armati di questa conoscenza, i commercianti e gli investitori possono prepararsi meglio per i potenziali cambiamenti di tendenza. MACD-istogramma può essere applicato a tutti i giorni, i grafici settimanali o mensili. (Nota:. Questo può richiedere un po 'di armeggiare con il numero di periodi utilizzati per formare il MACD originale più breve o più veloce può essere richiesto medie mobili per i grafici settimanali e mensili) Utilizzando grafici settimanali, l'ampia tendenza di fondo di un magazzino può essere determinato. Una volta che la tendenza generale è stata determinata, grafici giornalieri possono essere utilizzati per l'ingresso di tempo e strategie di uscita. In Analisi tecnica dei mercati finanziari. John Murphy sostiene questo tipo di approccio a due livelli ad investire al fine di evitare di fare mestieri contro la tendenza principale. Il settimanale MACD-istogramma può essere utilizzato per generare un segnale a lungo termine al fine di stabilire la tendenza negoziabile. Poi solo segnali a breve termine che sono d'accordo con la tendenza principale sarebbero considerati. Se la tendenza a lungo termine sono stati rialzista, solo divergenze negative con attraversamenti della linea centrale ribassiste sarebbero considerati validi per il MACD-istogramma. Se la tendenza a lungo termine sono stati ribassista, solo divergenze positive con incroci rialzisti linea centrale sarebbero considerate valide. Sul grafico settimanale IBM, il MACD-istogramma generato quattro segnali. Prima di ogni movimento di crossover medio in MACD, un corrispondente divergenza formato nel MACD-istogramma. Per effettuare le regolazioni per il grafico settimanale, le medie mobili sono stati ridotti a 6 e 12. Questo MACD è formato sottraendo il 6 settimane EMA dal 12 settimane EMA. A 6 settimane EMA è stato usato come trigger. Il MACD-istogramma è calcolato prendendo la differenza tra MACD (612) e la 6 giorni EMA di MACD (612). Il primo segnale è un crossover media ribassista muoversi gennaio-99. Dal suo picco a fine novembre-98, il MACD istogramma-formata una divergenza negativa che ha preceduto il movimento di crossover media ribassista in MACD. Il secondo segnale è stato un crossover media rialzista si muove nel mese di aprile. Dal suo basso a metà febbraio, il MACD istogramma-formata una divergenza positiva che ha preceduto il movimento di crossover media rialzista nel MACD. Il terzo segnale era un crossover media ribassista in movimento alla fine di luglio. Dal suo picco di maggio, il MACD istogramma-formata una divergenza negativa che ha preceduto un movimento di crossover media ribassista in MACD. Il segnale finale è stato un crossover media mobile rialzista, che è stata preceduta da una leggera divergenza positiva nel MACD-istogramma. Il terzo segnale è basata su una divergenza picco trogolo. Due picchi più bassi facilmente identificabili e consecutivi formano per creare la divergenza. I picchi e depressioni sulle divergenze precedenti, anche se identificabili, non si distinguono tanto. MACD-Histogram inconvenienti MACD-istogramma è un indicatore di un indicatore o un derivato di un derivato. MACD è la derivata prima del movimento dei prezzi di un titolo e il MACD-istogramma è la derivata seconda del movimento dei prezzi di un titolo. Come la derivata seconda, il MACD-istogramma è ulteriormente rimosso dall'azione reale prezzo del titolo sottostante. L'ulteriore rimosso un indicatore è dall'azione prezzo del sottostante, maggiore è la probabilità di falsi segnali. Tenere presente che questo è un indicatore di un indicatore. MACD-istogramma non deve essere confrontata direttamente con l'azione dei prezzi del titolo sottostante. Perché MACD-istogramma è stato progettato per anticipare i segnali MACD, ci può essere la tentazione di saltare la pistola. Il MACD-istogramma dovrebbe essere usato in combinazione con altri aspetti di analisi tecnica. Ciò contribuirà ad alleviare la tentazione per una rapida entrata. Un altro mezzo per evitare una rapida entrata è quello di combinare i segnali settimanali con segnali quotidiani. Ci saranno ovviamente i segnali più al giorno rispetto ai segnali settimanali. Tuttavia, utilizzando solo i segnali giornalieri che concordano con i segnali settimanali, ci saranno meno segnali giornalieri per agire su. Agendo solo su quei segnali quotidiani che sono in accordo con i segnali settimanali, si è anche certi di negoziazione con la tendenza più a lungo e non contro di essa. Fare attenzione di piccole e poco profonde divergenze. Anche se questi possono a volte portare a buoni segnali, ma sono anche più inclini a creare falsi segnali. Un metodo per evitare piccole divergenze è quello di cercare le divergenze più grandi con due o più facilmente identificabili picchi o depressioni. Confronta i picchi e le depressioni dalle passate esperienze per determinare il significato. Solo i picchi e depressioni che sembrano essere significativi dovrebbero giustificare l'attenzione. MACD e SharpCharts2 Utilizzando SharpCharts2, MACD possono essere impostati come un indicatore sopra o sotto una trama prezzo securitys. Una volta che l'indicatore è scelto dal menu a tendina, le tre caselle a destra vengono utilizzati per regolare le impostazioni. L'impostazione predefinita è (12,26,9), che appare automaticamente. Il valore di default userebbe un EMA a 12 giorni e la EMA 26 giorni per calcolare MACD ed un EMA a 9 giorni del MACD come la linea signaltrigger. MACD appare come la linea continua di spessore e la linea signaltrigger come la linea più sottile e più liscia. Tipicamente, MACD incrocia sopra e sotto la linea di segnale come oscilla attorno alla linea dello zero. L'istogramma è il MACD-istogramma, che misura la differenza tra il MACD e la sua linea signaltrigger. Basta tracciare l'indicatore MACD creerà anche un istogramma MACD come una sovrapposizione, oppure è possibile tracciare l'istogramma separatamente selezionandolo dal menu a discesa. La scala mostra l'intervallo di valori per MACD. Le scorte con prezzi bassi (ad esempio da 10 a 20) avranno una gamma MACD più piccolo e titoli con prezzi elevati (ad esempio superiori a 100) avrà una gamma MACD più elevato. Clicca qui per vedere un esempio vivo di MACD. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Introduzione Sviluppato da Gerald Appel alla fine degli anni Settanta, la Moving oscillatore ConvergenceDivergence media (MACD) è uno dei più semplici e più efficaci indicatori di momentum disponibili. Il MACD gira due indicatori trend-following, medie mobili. in un oscillatore slancio sottraendo la media mobile più lunga della media mobile corta. Di conseguenza, il MACD offre il meglio dei due mondi: trend following e slancio. Il MACD oscilla sopra e sotto la linea dello zero, come le medie mobili convergono, croce e divergono. I commercianti possono cercare crossover linea di segnale, crossover linea centrale e divergenze per generare segnali. Perché il MACD è illimitato, non è particolarmente utile per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Nota: MACD può essere pronunciata sia come Mac-Dee o M-A-C-D. Ecco un grafico ad esempio con l'indicatore MACD nel pannello inferiore: Calcolo La linea MACD è di 12 giorni media mobile esponenziale (EMA) meno del 26 giorni EMA. prezzi di chiusura sono utilizzati per queste medie mobili. A EMA 9 giorni della Linea MACD è tracciata con l'indicatore di agire come una linea di segnale e identificare giri. Il MACD istogramma rappresenta la differenza tra MACD e la sua EMA a 9 giorni, la linea di segnale. L'istogramma è positivo quando la linea MACD è sopra la sua linea di segnale e negativo quando la linea MACD è sotto la sua linea di segnale. I valori di 12, 26 e 9 sono l'ambiente tipico utilizzato con il MACD, ma altri valori possono essere sostituiti a seconda del vostro stile di trading e gli obiettivi. Interpretazione Come suggerisce il nome, il MACD è tutto la convergenza e divergenza delle due medie mobili. Convergenza si verifica quando le medie mobili si muovono verso l'altro. Divergenza si verifica quando le medie mobili si allontanano l'uno dall'altro. La media più breve in movimento (12 giorni) è più veloce e responsabile per la maggior parte dei movimenti di MACD. La media più in movimento (26 giorni) è più lento e meno reattivo alle variazioni dei prezzi del titolo sottostante. La linea MACD oscilla sopra e sotto la linea dello zero, che è anche conosciuto come la linea centrale. Questi crossover segnalano che il 12 giorni EMA ha attraversato il 26 giorni EMA. La direzione, ovviamente, dipende dalla direzione della croce media mobile. MACD positivo indica che la 12 giorni EMA è superiore al 26 giorni EMA. I valori positivi aumentano come il più breve EMA diverge più lontano dalla EMA più a lungo. Questo significa slancio rialzista è in aumento. I valori MACD negativo indica che il 12 giorni EMA è al di sotto del 26 giorni EMA. I valori negativi aumentano come il più breve EMA diverge ulteriormente al di sotto della EMA più a lungo. Questo significa slancio lato negativo è in aumento. Nell'esempio precedente, l'area gialla mostra la linea MACD in territorio negativo, come l'EMA traffici di 12 giorni al di sotto del 26 giorni EMA. La croce iniziale si è verificato alla fine di settembre (freccia nera) e il MACD spostato più in territorio negativo come il 12-giorno EMA discostato ulteriormente dal 26-day EMA. L'area arancione mette in evidenza un periodo di valori positivi MACD, che è quando il 12 giorni EMA è stato al di sopra del 26 giorni EMA. Si noti che la linea del MACD rimasta al di sotto 1 in questo periodo (linea rossa tratteggiata). Ciò significa che la distanza tra i 12 giorni EMA e 26 giorni EMA era meno di 1 punto, che non è una grande differenza. crossover linea di segnale di linea crossover segnale sono i segnali MACD più comuni. La linea di segnale è un EMA a 9 giorni della linea MACD. Come una media mobile dell'indicatore, non va il MACD e rende più facile individuare MACD si trasforma. Un crossover rialzista si verifica quando il MACD gira e incrocia al di sopra della linea di segnale. Un crossover ribassista si verifica quando il MACD si gira verso il basso e attraversa al di sotto della linea di segnale. Crossover possono durare pochi giorni o poche settimane, tutto dipende dalla forza del movimento. La due diligence è necessario prima di fare affidamento su questi segnali comuni. crossover linea di segnale agli estremi positivi o negativi devono essere valutati con cautela. Anche se il MACD non ha limiti superiori e inferiori, chartists possono stimare estremi storici con una semplice valutazione visiva. Ci vuole una mossa forte nel titolo sottostante per spingere slancio ad un estremo. Anche se il movimento può continuare, slancio dovrebbe rallentare e questo di solito produce un crossover linea di segnale alle estremità. Volatilità del titolo sottostante può anche aumentare il numero di crossover. Il grafico sottostante mostra IBM con la sua EMA 12 giorni (verde), a 26 giorni EMA (rosso) e il 12,26,9 MACD nella finestra di indicazione. C'erano otto attraversamenti linea di segnale in sei mesi: quattro su e giù quattro. Ci sono stati alcuni buoni segnali e alcuni segnali negativi. L'area gialla evidenzia un periodo in cui la linea MACD è salito di sopra del 2 per raggiungere un estremo positivo. C'erano due attraversamenti della linea di segnale ribassista in aprile e maggio, ma IBM ha continuato trend più elevato. Anche se slancio verso l'alto rallentato dopo l'impennata, slancio verso l'alto era ancora più forte slancio ribasso in aprile-maggio. La terza linea di segnale ribassista di crossover maggio ha determinato un buon segnale. crossover centrale Crossover linea centrale sono i prossimi segnali MACD più comuni. Un crossover centrale rialzista si verifica quando la linea MACD si muove sopra la linea dello zero a girare positivo. Questo accade quando il 12 giorni EMA delle mosse di sicurezza sottostante è superiore al 26 giorni EMA. Un crossover centrale ribassista si verifica quando il MACD si muove sotto la linea dello zero per girare negativo. Questo accade quando il 12-giorno EMA si muove al di sotto del 26 giorni EMA. crossover centerline possono durare pochi giorni o pochi mesi. Tutto dipende dalla forza del trend. Il MACD rimane positivo finché c'è una tendenza rialzista sostenuta. Il MACD rimane negativo quando vi è una tendenza al ribasso sostenuta. Il grafico seguente mostra Pulte Homes (PHM) con almeno quattro croci linea centrale in nove mesi. I segnali risultanti hanno lavorato bene perché forti tendenze emerse con questi attraversamenti della linea centrale. Di seguito è riportato un grafico di Cummins Inc (CMI) con sette attraversamenti della linea centrale in cinque mesi. A differenza di Pulte Homes, questi segnali sarebbero portato a numerosi whipsaws perché forti tendenze non si sono concretizzate dopo i crossover. Il grafico seguente mostra 3M (MMM) con un crossover centrale rialzista a fine marzo 2009 e un crossover centrale ribassista all'inizio di febbraio 2010. Questo segnale è durato 10 mesi. In altre parole, i 12 giorni EMA era sopra il 26 giorni EMA per 10 mesi. Questa è stata una forte tendenza. modulo divergenze Le divergenze quando il MACD diverge dal movimento dei prezzi del titolo sottostante. A forma di divergenza rialzista quando un titolo registra un basso più basso e il MACD forma un basso più alto. Il basso più basso nella sicurezza afferma la tendenza al ribasso in corso, ma il basso più alto nel MACD mostra meno ribasso slancio. Nonostante meno slancio ribasso, ribasso quantità di moto è ancora superando slancio a testa fino a quando il MACD resta in territorio negativo. Rallentare slancio svantaggio a volte può prefigura una inversione di tendenza o di un rally di considerevoli dimensioni. Il grafico seguente mostra Google (GOOG), con una divergenza rialzista in ottobre-novembre 2008. In primo luogo, si noti che stiamo utilizzando i prezzi di chiusura per identificare la divergenza. I MACD039s medie mobili si basano sui prezzi di chiusura e ci dovrebbero prendere in considerazione la chiusura dei prezzi nella sicurezza come bene. In secondo luogo, si noti che ci sono stati minimi di reazione chiare (depressioni) sia come Google e la sua linea MACD rimbalzato in ottobre e fine novembre. In terzo luogo, si noti che il MACD ha formato una bassa maggiore, come Google formato un basso più basso nel mese di novembre. Il MACD si presentò con una divergenza rialzista con una linea di segnale di crossover ai primi di dicembre. Google ha confermato l'inversione di breakout di resistenza. Si forma un divergenza ribassista quando un titolo registra un più alto alto e la linea del MACD forma un alto inferiore. L'alto alto nella sicurezza è normale per un trend al rialzo, ma l'alta più bassa nel MACD mostra di moto meno a testa. Anche se moto del lato può essere inferiore, moto del lato, continua a sfuggire slancio inconveniente fintanto che il MACD è positivo. Calante slancio verso l'alto a volte può prefigurare un'inversione di tendenza o il declino di considerevoli dimensioni. Qui di seguito vediamo Gamestop (GME) con una grande divergenza ribassista da agosto a ottobre. Lo stock forgiato un più alto al di sopra 28, ma la linea di MACD è stata all'altezza delle sua prima alta e formò un alto inferiore. Il successivo incrocio e il supporto rottura del cavo di segnale nel MACD erano ribassista. Sul grafico dei prezzi, si noti come il supporto rotto trasformato in resistenza sul rimbalzo ritorno nel mese di novembre (linea rossa tratteggiata). Questo ritorno al passato ha fornito una seconda possibilità di vendere o vendere allo scoperto. Le divergenze dovrebbero essere prese con cautela. divergenze ribassiste sono all'ordine del giorno in un forte trend rialzista, mentre le divergenze rialziste si verificano spesso in una forte tendenza al ribasso. Sì, avete letto bene. Uptrends spesso iniziano con un forte anticipo che produce un aumento della quantità di moto a testa (MACD). Anche se il trend rialzista continua, continua ad un ritmo più lento che fa sì che il MACD a scendere dai massimi. slancio rialzista potrebbe non essere così forte, ma slancio rialzista è ancora superando slancio lato negativo fino a quando la linea MACD è sopra lo zero. L'opposto si verifica all'inizio di un forte ribasso. Il grafico seguente mostra la 500 ETF SampP (SPY) con quattro divergenze al ribasso da agosto a novembre 2009. Nonostante lo slancio meno a testa, l'ETF ha continuato più alto perché il trend rialzista era forte. Si noti come SPY ha continuato la sua serie di massimi e minimi crescenti. Ricordate, slancio rialzista è più forte ribasso slancio finché la sua MACD è positivo. Il suo MACD (momentum) potrebbe essere stato meno positivo (forte) l'anticipo esteso, ma era ancora in gran parte positivo. Conclusioni L'indicatore MACD è speciale perché riunisce slancio e di tendenza in un indicatore. Questa miscela unica di tendenza e quantità di moto può essere applicata a grafici giornalieri, settimanali o mensili. L'impostazione standard per MACD è la differenza tra le EMAs 12 e 26-periodo. Chartists alla ricerca di una maggiore sensibilità possono tentare una più breve a breve termine media mobile e una media più a lungo termine in movimento. MACD (5,35,5) è più sensibile rispetto MACD (12,26,9) e potrebbe essere più adatto per grafici settimanali. Chartists alla ricerca di una minore sensibilità può prendere in considerazione l'allungamento delle medie mobili. Un MACD meno sensibile sarà ancora oscillare abovebelow zero, ma il crossover linea centrale e crossover segnale di linea sarà meno frequente. Il MACD non è particolarmente buona per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Anche se è possibile individuare livelli che sono storicamente ipercomprato o ipervenduto, il MACD non ha limiti superiore o inferiore per legare il suo movimento. Durante muove taglienti, il MACD può continuare a un eccesso di estendersi oltre i suoi estremi storici. Infine, ricordate che la linea MACD è calcolato utilizzando la differenza reale tra due medie mobili. Questo significa che i valori MACD dipendono dal prezzo del titolo sottostante. I valori MACD per un 20 azioni possono variare da -1.5 a 1,5, mentre i valori MACD per un 100 può variare da -10 a 10. Non è possibile confrontare i valori MACD per un gruppo di titoli con prezzi variabili. Se si desidera confrontare le letture di slancio, si dovrebbe usare la percentuale Price Oscillator (PPO). al posto del MACD. Aggiungendo l'indicatore MACD per SharpCharts Il MACD può essere impostato come un indicatore sopra, sotto o dietro una trama prezzo security039s. Posizionamento del MACD dietro la trama prezzo lo rende facile confrontare i movimenti di slancio con i movimenti dei prezzi. Una volta che l'indicatore è scelto dal menu a discesa, appare l'impostazione parametro predefinito: (12,26,9). Questi parametri possono essere regolati per aumentare la sensibilità o diminuire la sensibilità. Il MACD istogramma appare con l'indicatore o può essere aggiunto come un indicatore separato. Impostare la linea di segnale a 1, (12,26,1), rimuoverà il MACD istogramma e la linea di segnale. Una linea di segnale separato, senza l'istogramma, può essere aggiunto scegliendo Exp Mov Avg dal menu Opzioni avanzate sovrapposizioni. Clicca qui per un grafico in diretta del MACD. Utilizzando il MACD con StockCharts scansioni Ecco alcuni esempi di scansioni che i membri StockCharts possono utilizzare per cercare i vari segnali MACD: MACD rialzista Linea Croce di segnale. Questa scansione rivela titoli negoziati di sopra del loro 200 giorni di media mobile e hanno una rialzista di crossover in linea di segnale MACD. Si noti inoltre che MACD è tenuto ad essere negativo per assicurare questa ripresa si verifica dopo un pullback. Questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un ulteriore affinamento. MACD Bearish Cross Line Signal. Questa scansione rivela titoli negoziati di sotto del loro 200 giorni di media mobile e hanno un ribasso di crossover in linea di segnale MACD. Si noti inoltre che MACD è tenuto ad essere positivo per assicurare questa crisi si verifica dopo un rimbalzo. Questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un ulteriore affinamento. Lo studio ulteriore: Dal creatore, questo libro offre uno studio completo per l'utilizzo e l'interpretazione MACD. Analisi Tecnica - Power Tools per Active investitori Gerald Appel