Di Ritorno Alla Media Trading Strategia Pdf

Mean reversion Qual è la mean reversion mean reversion è la teoria che suggerisce che i prezzi ei rendimenti poi passare di nuovo verso la media o media. Questa media o media possono essere la media storica del prezzo o il ritorno, o di un'altra media rilevante, come la crescita dell'economia e il rendimento medio di un settore. SMONTAGGIO mean reversion Questa teoria ha portato a molte strategie di investimento che coinvolgono l'acquisto o la vendita di azioni o altri titoli le cui prestazioni recenti hanno notevolmente differivano dai loro medie storiche. Tuttavia, un cambiamento dei rendimenti potrebbe essere un segno che l'azienda non ha più le stesse prospettive di un tempo, nel qual caso è meno probabile che si verifichi mean reversion. ritorna per cento e prezzi non sono le uniche misure ritenute mean revertion tassi di interesse o anche il rapporto prezzo-utili di una società può essere soggetto a questo fenomeno. Un ritorno comporta la restituzione di qualsiasi condizione torna a uno stato precedente. In caso di mean reversion, il pensiero è che qualsiasi prezzo che si allontana lontano dalla norma a lungo termine sarà di nuovo tornare, tornando al suo stato capito. La teoria è focalizzata sulla reversione uniche modifiche relativamente estreme, come la crescita normale o altre fluttuazioni sono una parte atteso del paradigma. La teoria mean reversion viene utilizzato come parte di un'analisi statistica delle condizioni di mercato, e può essere parte di una strategia globale di trading. Si applica anche alle idee di acquisto basso e vendere alto, sperando di individuare attività anomale che, in teoria, tornare ad un modello normale. Il ritorno a un andamento normale non è garantita, come un inaspettato partire alta o potrebbe essere un'indicazione di un cambiamento nella norma. Tali eventi potrebbero includere, ma non sono limitati a, nuove release di prodotto o sviluppi sul lato positivo, o richiami e cause legali sul lato negativo. Anche con eventi estremi, è possibile un titolo sperimenterà un ritorno medio. Come la maggior parte dell'attività di mercato, ci sono poche garanzie su come particolari eventi o non influirà sul appello globale di particolari titoli. Mean reversion Trading mean reversion di trading sembra di capitalizzare cambiamenti estremi all'interno del prezzo di un determinato titolo, sulla base del presupposto che tornerà al suo stato precedente. Questa teoria può essere applicata sia acquisto e la vendita, in quanto consente un commerciante di profitto su fasi di espansione inaspettati e risparmia al verificarsi di un low. How anormale per costruire sistemi di ritorno di negoziazione medi redditizia come un commerciante, la maggior parte delle mie strategie sono concentrati su la filosofia del trend following. Tuttavia, nel corso del tempo ho capito che significa che i sistemi di ritorno di negoziazione possono anche essere redditizia se attuate correttamente. A volte può essere necessario un po 'più lunga durata e coinvolgere qualche elemento discrezionale al fine di lavorare bene. Il fatto è, i mercati finanziari si muovono in cicli. A volte essi tendenza, e trend following strategie si esibiranno meglio, e altre volte spazieranno e tornare alla media. mercati range-bound sono in realtà più comune di quanto trend mercati che significa strategie di mean reversion di solito hanno percentuali di vincita superiori rispetto trend following. Come costruire redditizi sistemi di trading reversione media Il primo passo nella costruzione di una strategia di successo di mean reversion è d'accordo prima su ciò che significa reversione è. Mentre seguaci di tendenza cercare trend mercati che si protraggono per lunghi periodi, significa commercianti reversione cercare mercati che sono insolitamente basso o alto, che alla fine ritorna al loro livello normale. Così mean reversion è in cerca di mercati che hanno deviato in modo significativo dalla loro media, che probabilmente tornare in media ad un certo punto in futuro. Molti tipi di strategie di mean reversion quindi si basano su indicatori tecnici per indicare quando un mercato è lontano da it8217s dire. Le medie mobili, le bande di Bollinger, RSI, MACD e altri oscillatori possono essere utilizzati in questo modo. L'idea di reversione media può essere applicata anche ai fondamentali. Ad esempio, le scorte in genere si muovono in correlazione con i guadagni, quindi se un guadagno company8217s escono sostanzialmente al di sopra della media recente, it8217s una buona scommessa che i guadagni trimestre del prossimo tornerà giù più in linea con la media a lungo termine. It8217s una storia simile per i concetti economici come l'inflazione e la crescita economica, che spesso tornare alla media a lungo termine nel corso del tempo. Fase uno cercare modelli nei dati Il primo passo per la costruzione di un sistema di reversione commerciale media quindi, è quello di eseguire la scansione di grafici dei prezzi alla ricerca di idee o modelli si potrebbe essere in grado di trarre profitto da. Se si sta operando un mercato particolare si nota un comportamento interessante Fa la molla mercato indietro ogni volta RSI tocca un livello di ipervenduto di 8.217.208,217 mila Ha il mercato di solito tornare dopo it8217s spostato 2 deviazioni standard nella direzione opposta Fase due Distill in codice Il passo successivo è quello di ottenere la vostra idea giù su carta, sotto forma di codice matematico. In questo modo, si sarà in grado di utilizzare un programma di scambio come Amibroker per testare questa idea su dati sui prezzi reali. Si potrebbe farlo a mano, ma sarebbe un uso molto lungo e inefficiente di tempo. Passo tre indietro-test il codice accuratamente Al fine di testare il codice correttamente you8217ll bisogno di imparare un po 'di una corretta progettazione del sistema. In sostanza, si vuole testare la strategia nel miglior modo possibile in tempi diversi e su diversi mercati. Assicurarsi sempre di mantenere una grossa fetta di dati riservati per i controlli a campione. È poi fare il test sui dati a campione e averne effettuato il sistema una volta con i dati di out-of-sample. Se fallisce utilizzando i dati out-of-sample allora il sistema non è abbastanza robusto e you8217ll dover ricominciare da capo. Analisi Walk-in avanti è qualcosa che si dovrebbe fare i conti con, al fine di assicurarsi che il sistema può contenere fino a diverse condizioni di mercato. Passo Quattro carta commerciale del sistema Se si passa attraverso le fasi di una corretta progettazione del sistema e si finisce con una strategia di mean reversion si crede di essere robusto, it8217s importante non precipitarsi sul mercato e iniziare a fare trading immediatamente. Prendete un po 'di tempo per convalidare su dati in tempo reale fresca, prima in modo che si può essere sicuri che la strategia funziona. Perché alla fine della giornata, l'unica vera dati out-of-campione è dati futuri. Una volta che avete scambiato il sistema su carta per un po 'e funziona ancora, allora si può cominciare ad applicarlo con denaro reale. Passo Cinque rivedere il sistema Se si dispone di una strategia di mean reversion redditizio e robusto, allora dovrebbe svolgere in modo simile ai suoi precedenti back-test. È possibile utilizzare queste informazioni per tenere d'occhio il sistema e assicurarsi che si comporta come dovrebbe essere. Tenete d'occhio le metriche di sistema, come la vittoria al rapporto di perdita, l'aspettativa, oi livelli drawdown. Se si verifica un prelievo che è significativamente più grande di qualsiasi avete sperimentato in modalità back-testing, it8217s un segno che il sistema è in panne. Tra l'altro, si possono trovare molte informazioni utili sul sistemi di trading, compresi gli strumenti e libri che uso per aiutarli a costruire nella scheda Risorse. Considerazioni per i sistemi di ritorno di negoziazione medi Uno dei principali problemi con i sistemi di negoziazione reversione media è di controllo del rischio. Un trader mean reversion vede un mercato che è scesa dalla media a buon mercato il problema è che se il mercato continua a scendere, diventa ancora più conveniente. La risposta appropriata da un commerciante di mean reversion è quindi quello di continuare ad acquistare sul mercato mentre cade. Questo va contro la maggior parte dei principi di controllo del rischio in quanto non è saggio da aggiungere a una posizione in perdita o di provare a prendere un coltello che cade. La risposta da parte dei commercianti mean reversion è quello di utilizzare diversi tipi di uscite di tendenza seguaci. uscite basate temporali vengono spesso utilizzati e dire i commercianti reversione di solito hanno regole in atto per impedire loro di aggiungere troppe volte per un commercio già perdendo. Naturalmente, un'altra considerazione chiave è la that8217s dati utilizzati per testare il sistema di trading. Va da sé che un sistema di trading è solo buono come i dati it8217s testati su così senza una buona dati che si can8217t costruire un buon sistema. Io uso Norgate Premium dati che funziona con un certo numero di piattaforme diverse. È possibile ottenere una prova gratuita del servizio qui. Un altro fattore chiave per i commercianti di mean reversion è la condizione del mercato. Come già accennato, significa strategie reversione funzionano meglio in mercati gamma-bound e in generale, i mercati tendono ad essere gamma-bound circa il 60 del tempo. Tuttavia, i sistemi mean reversion possono fallire spettacolarmente durante grandi tendenze. Ha quindi senso di avere una strategia per quando il mercato non è che vanno. Ad esempio, si potrebbe desiderare di operare un seguente strategia tendenza, nonché un sistema di reversione media o si potrebbe avere un filtro che impedisca di entrare mestieri mean reversion quando il mercato è in trend. Questo libro di Dr Howard Bandy è un bene per i commercianti di mean reversion. Devo dire che alcune delle idee sono piuttosto complessi, e nel complesso il libro è orientata verso gli utenti AmiBroker. Tuttavia, it8217s una buona aggiunta alla biblioteca per i commercianti seri. Idee per i sistemi di ritorno di trading significa quando il prezzo di mercato è superiore al superiore delle Bollinger Band, vendere il mercato quando il prezzo di mercato è inferiore al più basso Bollinger Band, comprare il mercato quando RSI è inferiore a 20, comprare il mercato quando RSI è più di 80, vendere il mercato Quando il Commodity channel Index (CCI) è superiore a 120, vendere il mercato Quando il Commodity channel Index (CCI) è inferiore a -120, comprare il mercato quando il mercato è 10 superiore al 50 EMA, vendere mercato quando il mercato è 10 inferiore al 50 EMA, comprare il mercato quando il VIX è di 20 superiore a quello it8217s due anni media, comprare il mercato quando 5 anni EPS di uno stock gocce 20 al di sotto della media, acquistare le azioni un esempio dal il corso Significa strategie reversione tendono a lavorare meglio su tempi più brevi e sono quindi ideali per i commercianti a battente. Nel mio libro e naturalmente, copro più di 30 sistemi di trading. sia mean reversion e trend following. Questo è stato progettato utilizzando una formula molto semplice che misura la pendenza tra due punti più recenti su un periodo di 24 media mobile esponenziale (EMA). La formula Amibroker dell'indicatore è il seguente: La (gradiente) formula GRA misura quindi la pendenza della curva di EMA. Una posizione di acquisto viene inserito ogni volta GRA scende sotto 0,98 in quanto questo indica una condizione di ipervenduto in modo significativo. Ogni volta che si muove GRA indietro oltre 1,02 la posizione viene chiusa. Ho testato il sistema su dati giornalieri sulla SampP 500 titoli tra il 2000 e il 2010 e ha ricevuto un rendimento annuo composto del 16.73. con un prelievo massimo di rapporto di -47 e 59 vincitore. Ecco la curva di equità: Guarda tutti i messaggi come questo Come costruire un sistema di scambio di posizione Nifty in meno di 3 minuti con AmiBroker AmiBroker AFL Collection Per saperne di AmiBroker con TradingMarkets: Recensione 20 di base AmiBroker Compro Argomenti scrittura AFL per AmiBroker Testing L'RSI Strategia 2 Trading 8 AmiBroker rotazionali Trading Idee Intraday Trading Systems con fine dei dati Giorno: Pivot Points di studio Questo è il motivo per cui il forex trading non è facile (sistemi semplici di negoziazione smontate) Come per esaminare 038 migliorare una semplice Trading System Trading System rende 170 un anno in cui per ottenere storica dati del mercato azionario per il materiale AmiBroker JB MarwoodThe in questo sito è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione ad acquistare, o una raccomandazione o approvazione per qualsiasi titolo o di una strategia, né costituisce un'offerta di fornire servizi di consulenza per gli investimenti da parte Quantopian. Inoltre, il materiale non offre alcuna opinione per quanto riguarda l'idoneità di qualsiasi titolo o investimento specifico. Quantopian non garantisce l'esattezza e la completezza delle opinioni espresse nel sito. I punti di vista sono soggetti a modifiche, e possono essere diventati inaffidabili per vari motivi, tra cui i cambiamenti nelle condizioni di mercato o circostanze economiche. Ogni investimento comporta rischi, inclusa la perdita del capitale. Si consiglia di consultare con un professionista di investimento prima di prendere decisioni di investimento. Seong, questo è un algo affascinante. Il materiale in questo sito è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione ad acquistare, o una raccomandazione o approvazione per qualsiasi titolo o di una strategia, né costituisce un'offerta di fornire servizi di consulenza per gli investimenti da Quantopian. 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Doesn39t questa funzione eseguire ogni minuetto in un Wouldn39t piena backtest che causano l'assegno per accadere ogni 20 minuti invece di 20 giorni Il materiale in questo sito è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione a comprare, o una raccomandazione o approvazione per qualsiasi titolo o di una strategia, né costituisce un'offerta di fornire servizi di consulenza per gli investimenti Quantopian. Inoltre, il materiale non offre alcuna opinione per quanto riguarda l'idoneità di qualsiasi titolo o investimento specifico. Quantopian non garantisce l'esattezza e la completezza delle opinioni espresse nel sito. I punti di vista sono soggetti a modifiche, e possono essere diventati inaffidabili per vari motivi, tra cui i cambiamenti nelle condizioni di mercato o circostanze economiche. Ogni investimento comporta rischi, inclusa la perdita del capitale. Si consiglia di consultare con un professionista di investimento prima di prendere decisioni di investimento. I39m abituati a leggere il codice Python, così che io possa mancare qualcosa, ma dove è il comando positionquot quotexit nel codice Vedo che l'acquisto di 5000 azioni quando you39re al di sotto della soglia inferiore e la vendita quando you39re sopra la parte superiore, ma io don39t vederti uscire ovunque nel mezzo. Lo chiedo perché, nell'intestazione, si dice che le posizioni sono usciti quando il prezzo incrocia la media mobile. Inoltre, si sta utilizzando la leva qui Il materiale in questo sito è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione ad acquistare, o una raccomandazione o approvazione per qualsiasi titolo o di una strategia, né costituisce un'offerta di fornire servizi di consulenza per gli investimenti da Quantopian. 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L'ultima backtest I39ve caricato uso doesn39t leva così si potrebbe utilizzare che come un buon modo per confrontare i test per estrarre il materiale in questo sito è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione a comprare, o un raccomandazione o approvazione per qualsiasi titolo o di una strategia, né costituisce un'offerta di fornire servizi di consulenza per gli investimenti Quantopian. Inoltre, il materiale non offre alcuna opinione per quanto riguarda l'idoneità di qualsiasi titolo o investimento specifico. Quantopian non garantisce l'esattezza e la completezza delle opinioni espresse nel sito. I punti di vista sono soggetti a modifiche, e possono essere diventati inaffidabili per vari motivi, tra cui i cambiamenti nelle condizioni di mercato o circostanze economiche. Ogni investimento comporta rischi, inclusa la perdita del capitale. 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Ho creato questo algoritmo prima 39history () 39 è stato rilasciato. 39batchtransform39 è molto vecchio e don39t consigliamo di utilizzare più, invece utilizzare 39history () 39, che permette di interrogare per X quantità di dati storici a partire dalle backtester39s attuale data di negoziazione. Quindi, se si voleva gli ultimi 20 giorni di dati di trading si dovrebbe fare: storia 39prices (20, 391d39, 39price39) 39 L'ultima versione che ho qui utilizza la storia di interrogare i dati del passato, sentitevi liberi di utilizzare questo posto. Il materiale in questo sito è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione ad acquistare, o una raccomandazione o approvazione per qualsiasi titolo o di una strategia, né costituisce un'offerta di fornire servizi di consulenza per gli investimenti da Quantopian. Inoltre, il materiale non offre alcuna opinione per quanto riguarda l'idoneità di qualsiasi titolo o investimento specifico. Quantopian non garantisce l'esattezza e la completezza delle opinioni espresse nel sito. I punti di vista sono soggetti a modifiche, e possono essere diventati inaffidabili per vari motivi, tra cui i cambiamenti nelle condizioni di mercato o circostanze economiche. Ogni investimento comporta rischi, inclusa la perdita del capitale. Si consiglia di consultare con un professionista di investimento prima di fare qualsiasi lettore decisions. A investimento mi ha inviato alcune regole di trading ha ricevuti da una newsletter da Nick Radge. Voleva sapere se queste regole veramente fatto così come pubblicato nella newsletter. Sembravano troppo semplice per produrre risultati così buoni. La strategia come presentato è stato lungo e breve e continuò a margine ma voleva sapere come ha fatto il tempo solo a partire dal non l'ha fatto breve. Dopo aver contattato Nick Radge al The Chartist. Ho confermato con lui era OK di pubblicare queste regole. Le regole originali Testato da 111995 a 5312014. Massimo 20 posizioni al 10 del capitale ciascuno. Ciò significa che la strategia può essere investito 200. Raramente ha uno ottenere 200 investiti secondo Nick Radge. Chiudi superiore a 100 giorni di media mobile Chiudere inferiore al 5 giorni di media mobile 3 minimi inferiori. (Chiude Non più bassi, ho fatto questo errore la prima volta che ho scritto il codice) Membro del Russell 1000 Impostare un ordine di acquisto limite per il giorno successivo se il prezzo scende un altro volte .5 10 giorni Average True Range. Chiudi è maggiore rispetto ai giorni precedenti vicino Sell sui prossimi Commenti aperte su Regole Non ci sono regole di fantasia sono qui. È standard strategia media reversione. A volte la strategia produrrà più segnali che ci sono slot aperti per. Per scambiare questo, si deve essere a guardare i mercati durante il giorno e prendere i segnali in tempo reale. Questo non è realistico per la maggior parte delle persone dal momento che non sono commercianti a tempo pieno che si siedono davanti al loro computer. Si potrebbe automatizzare questo, ma questo non è un compito semplice. Potreste aver preso pausa alla regola molto semplice uscita di un vicino. Che le regole riporta alla memoria, mentre stavo lavorando per Connors ricerca. La prima volta che ho sentito parlare di questa regola e testato. Ho pensato che non c'è modo questa regola potrebbe funzionare. Ho pensato che sarebbe distruggere una perfetta buona strategia. Ero sbalordito che ha funzionato e ha prodotto buoni risultati. Questo è il motivo per cui dico che uno dovrebbe testare le idee prima di buttare fuori. Non si sa mai che cosa funzionerà. Le regole testati ho fatto le seguenti modifiche alle regole originali. Testato 112.004-6.302.014 Consenti massimo di 10 posizioni a 10 ciascuno. Nessun margine. Aggiunto a regole di liquidità: 21 giorni di media mobile di dollari di volume superiore a 10 milioni di prezzo come il commercio maggiore di 1 Quando ci sono più segnali di posizioni aperte, il codice sarebbe casuale scegliere quale le scorte di entrare. Allora ho fatto funzionare a 500 piste per ogni test. Russell 1000 Risultati Il CAR media del 500 Monte Carlo corre è 22.35 con un Max DD di 21.02. Risultati sorprendentemente buoni da tali semplici regole. La deviazione standard per auto e MDD sono molto più piccolo del previsto. SampP 500 risultati I risultati non sono buoni come utilizzando il Russell 1000 ma comunque buono. Probabilmente perché dell'universo più piccolo che porta a ridurre l'esposizione. Russell 3000 risultati con un universo più grande, ci dà più l'esposizione che dà maggiore CAR. Foglio di calcolo Se siete interessati a un foglio di calcolo dei dati utilizzati per generare queste tabelle, inserire le seguenti informazioni, e io ti invierà un link per il foglio di calcolo. Il foglio di calcolo include i dati completi esecuzione Monte Carlo. Nel foglio sono dettagli su come ottenere il codice AmiBroker che ho usato per questo post. Considerazioni finali Quello che mi piace di questa strategia è come sia semplice, ma produce buoni risultati. Solo 3 impostare le regole. Uno davvero semplice regola di uscita che si potrebbe pensare, non avrebbe funzionato. Il problema più grande con la strategia è che la maggior parte delle persone non può operare perché richiede di essere di fronte al mercato tutto il giorno. In un post futuro, vedremo in cambiamenti delle regole per rendere più negoziabile per la persona media. Aggiunto il 8152014: Nel thread commento qui sotto, un paio di persone in discussione i risultati. Avevo un amico ricercatore di codice mie le regole come indicato su questo post. I suoi risultati abbinati mia esattamente. Questo mi dà completa fiducia che i risultati siano corretti. Buona Quant Trading, compilare per foglio di calcolo gratis: Cesar Alvarez - 12 agosto 2014 xf064 Rispondere Ci sono 10,5 anni nel test con 252 bar all'anno. Che dà 2646 bar nel test non 2375. L'attesa media è di 3,58 bar, ma si ha la necessità di capire come AmiBroker calcola il numero di barre detenuti per una posizione. Se entro in una posizione oggi al domani aperta e uscita allo scoperto, AmiBroker calcola che, come una presa di 2 bar. In realtà questo è solo 1 bar di tempo. Si dovrebbe sottrarre uno dal 8216Avg bardi Held8217 che prrovides AmiBroker. Se prendiamo (((7183 commerci) (10 posizioni)) (3.58-1 bar)) (2646 bar totali in prova) 10070, che è molto vicino al 8216Exposure 8217 nella relazione AmiBroker di 69.67. Con questi calcoli tutto è buono. A causa delle vostre preoccupazioni, ho ricontrollato il mio codice per assicurarsi che non entravo più di 10 posizioni o utilizzando il margine. Sono sempre consapevole del fatto che posso (e io) commettere errori. Dopo aver controllato il mio codice, non vedo problemi. Lascia un commento: it8217s realtà più complicato e il calcolo dell'esposizione è sbagliato, perché si sta facendo un lungo unico sistema e si deve guardare solo nei periodi in cui le condizioni sono soddisfatte. Dato che il sistema è probabilmente in possesso di molte più posizioni di 10 in un dato momento. Si noti che la maggior parte backtresters al dettaglio calcolano CAR sulla base di partenza ed equità iniziale e non tengono conto di margine. L'unico modo per questo da risolvere è per voi di fornire un rapporto completo trade-by-trade qui così tutti possono essere convinti che non si sta utilizzando il margine nei calcoli AUTO. Ho pensato che questo è ciò che è stato inserito nel foglio di calcolo, ma ho trovato solo un link lì per acquistare il codice Amibroker per 50. Se questo sistema è stato un vero vincitore che doesn8217t dare un senso a vendere per 50, questo è ciò che la teoria del comportamento razionale dice. Non sono convinto del tutto che i risultati siano corretti o che il codice è corretto. L'unico modo per convincermi è quello di fornire risultati completi o codice in modo che i tuoi lettori li possono riprodurre. Lascia un commento: Cesar Alvarez - 14 agosto 2014 xf064 Rispondi Ecco il codice che mi impedisce di avere più di 100 investiti. Ecco il codice che mi limita a non avere più di 10 posizioni o con più di 100 investiti. A meno che AmiBroker, ha improvvisamente rotto, queste righe mi dovrebbero impedire di avere più di 100 investiti. posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (MarginRequirement, 100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) Se credete ancora il codice è sbagliato, mi suggeriscono che si codifica la strategia e postare i risultati. Vi ho dato le regole complete. Sto nascondendo nulla. Ci può essere ancora un errore nel codice che non ho trovato, ma a questo punto lascio a voi i risultati di codice e post che contraddicono i miei risultati. Lascia un commento: I8217m solo cercando di aiutare sentire, ma pls sarà accettata alcuna inversione dell'onere della prova. Quale versione di AMI si usa Prova ad aggiungere questo mi ripeterà ancora una volta che l'alto rendimento dovrebbe avere immediatamente innescato una bandiera rossa. Chiunque abbia più di 3 mesi backtesting esperienza lo sa. Lascia un commento: Cesar Alvarez - 15 agosto 2014 xf064 Rispondere sto facendo questo. Ecco che la linea di codice SetOption (8220MaxOpenPositions8221, posqty) Lascia un commento: Cesar Alvarez - 15 agosto 2014 xf064 Rispondere A causa delle vostre preoccupazioni continue e che voglio per assicurarsi che il codice è corretto (come ho detto prima, è possibile che ho un bug che non ho trovato), ho chiesto un favore da qualcuno che conosco e che è un ricercatore professionista con molto forti competenze AmiBroker, per programmare la strategia di come le regole, come indicato in questo post. Quando ho lavorato per Connors ricerca il modo in cui abbiamo verificato una strategia era dando le regole inglesi (come in questo post) ad un altro alla ricerca di codificare fino. Abbiamo quindi confrontato i risultati. I risultati researcher8217s per questa strategia abbinati mio modo identico. A questo punto, ritengo che la strategia di verificato e corretto. A meno che non si vuole dire le regole come indicato nel post sono sbagliato. Lascia un commento: Vorrei una copia del foglio di calcolo. Grazie. Lascia una risposta: Inoltre, per quanto riguarda le regole vanno. Fa la chiusura al di sotto del 5 giorni MA deve accadere prima, e poi i 3 livelli bassi più bassi dopo che o può i 3 minimi inferiori iniziare sopra il MA e quindi la chiusura al di sotto del 5 giorni MA accade al 3 ° giorno Lascia una risposta: Cesar Alvarez - 12 agosto 2014 xf064 Reply Per ottenere una copia del foglio di calcolo. Compila il modulo in fondo al post. Il giorno configurazione, la chiusura è sotto il MA5 e quel giorno è almeno il terzo giorno di fila di 3 minimi inferiori. Lascia un commento: Invece di negoziazione singoli titoli, come sarebbero i risultati essere diverso per la negoziazione ETF SPY, sia Lungo, corto, o MKT denaro, e solo a EOD Grazie per condividere il tuo lavoro. Saluti, Jim Lascia un commento: Cesar Alvarez - 13 ago 2014 xf064 Rispondi Bisognerebbe fare grandi cambiamenti nella strategia a causa della mancanza dei mestieri, l'esposizione sarebbe molto bassa e quindi a basso CAGR. Lascia un commento: Grazie Cesar. Questo è stato il mio sospetto e, 8230that ci sarebbe molto alcuni mestieri se uno fosse negoziazione spia. Esiste una strategia preferita (di tuo, o che vi consigliamo) per la negoziazione SPY a EOD che ringraziare voi. Lascia un commento: Cesar Alvarez - 14 agosto 2014 xf064 Rispondere Io attualmente non commerciare il Spys. Sto ricercando una possibile strategia di trading opzione SPY. Ma è nelle prime fasi di indagine. Lascia una risposta: Ciao, cosa dichiarazione AFL stai usando per limitare le posizioni aperte a 10. Come qualcuno già sottolineato sembra si sistema richiede più di 10 posizioni e supera di cassa netto. Mi ricordo AFL ha un comando per limitare l'apertura di nuove posizioni a 10, ma non mi ricordo di che avere uno per limitare nuove posizioni sulla base di quelli già aperti. Come già osservato il CAGR è realistico e questo è probabilmente a causa di sovrastima. Lascia un commento: Cesar Alvarez - 14 agosto 2014 xf064 Rispondere Come ho già sottolineato, credo che il codice è corretto. Per non dire che potrebbe ancora essere sbagliato. Ho verificato più volte. Perché pensi che il codice è sbagliato Ecco il codice che mi limita a non avere più di 10 posizioni o con più di 100 investiti. A meno che AmiBroker, ha improvvisamente rotto, queste righe mi dovrebbero impedire di avere più di 100 investiti. posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (8220MarginRequirement8221,100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) Lascia un commento: Cesar Alvarez - 15 agosto 2014 xf064 Reply Ancora una riga di codice SetOption (8220MaxOpenPositions8221, posqty) Lascia un commento: Grazie per la impressionante, interessante sito amp blog. Per quanto riguarda l'uscita di questo sistema: 8220Close è maggiore rispetto ai giorni precedenti close8221, come si fa uscire se questa condizione non si verifica in realtà Cioè, l'uscita richiede un prezzo di chiusura superiore al day8217s precedenti prezzo vicino, così che cosa se il prezzo continuava caduta, come esempio. Wouldnt si tiene fino in fondo o se il prezzo continuava a oscillare in un intervallo tale che questa condizione non si è avverato. Lo stock potrebbe essere tenuta per sempre Che cosa mi manca Lascia un commento: Cesar Alvarez - 15 Agosto, 2014 xf064 Rispondi Sì, in teoria, lo stock potrebbe chiudere tutti i giorni fino a quando non ha colpito zero. In tutta la mia test non è mai accaduto. Se il prezzo oscilla, allora avremo uscire perché, al fine di oscillare lo stock deve chiudere e poi ci sarebbe uscire. Sono d'accordo con te è una uscita strano. Lascia un commento: Cesar, quale sarebbe la versione inversa di questa strategia (vale a dire quali sono gli ingressi se si voleva scambiare breve) Lascia un commento: Cesar Alvarez - 15 Agosto 2014 xf064 Reply In primo luogo, non ho provato la versione corta di questo. Le regole inverse cambiamenti sono cambiamenti di configurazione sarebbe vicino MA5 acquistare Adeguare Trigger è chiusura precedente 0,5 ATR10 Sell cambiamento di vendita sul primo down vicino Lascia un commento: Cesar: 8221 ho chiesto un favore da qualcuno che conosco e che è un ricercatore professionale con molto forte competenze AmiBroker, per programmare la strategia di come le regole, come indicato in questo post.8221 trovo interessante il fatto che questa persona era in grado di programmare questa strategia, generare i risultati e testarli in meno di mezza giornata. In origine, quando hai dato le regole l'opzione che ti ho dato non è stato incluso. Questo è quello che ti ha dato: posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (MarginRequirement, 100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) E questo ho suggerito non è stata inclusa. Il tuo post che questo deve essere incluso ha un timbro di tempo di almeno 3 ore dopo il mio post. Non vedo una ragione per omettere in primo luogo perché si tratta esattamente le questioni sollevate. Pertanto, un modo per dimostrare che i risultati siano corretti è quello di pubblicare un file excel del commercio-by-trade uscita Amibroker per il primo caso di Russell 1000. I don8217t che si dovrebbe avere obiezioni a che. Poi la questione sarà risolta in entrambi i modi. Si può avere qualcosa qui, ma le probabilità sono contro di voi e voi forse sia stato ottimizzato il sistema per adattare i dati passati o si dispone di un bug che esagera CAGR. Se questo sistema ha funzionato e in realtà produce un CAGR che alto non ha alcun senso di vendere il codice 50. Per favore non mi dica che sei un buon Samaritano e si desidera rendere i visitatori del blog ricco di 50 verso il basso. Lascia un commento: Cesar Alvarez - 16 agosto 2014 xf064 Reply Il motivo per l'omissione è che ho perso una sola riga di codice, quando ho copiato quello che volevo vedere. Dal momento che hai avuto qualcuno codice in su, si può verificare di persona se i risultati sono corretti o meno. Per quanto mi riguarda, questi risultati sono corretti, come ho detto ho avuto un codice di un'altra persona li e ottenere esattamente gli stessi risultati. Apprezzo che tu allevare le vostre preoccupazioni che il codice è stato sbagliato, ma ho dimostrato a me stesso non ci sono problemi. Passerò solo più tempo ed energia su questo argomento, se qualcuno porta la prova che i risultati sono sbagliati. Lascia un commento: Questa strategia è in realtà una strategia intraday, non interday. Si potrebbe avere molti stock che soddisfa i criteri in un dato giorno. Nella vita reale però, si dovrebbe acquistare solo questi magazzino, che passerà alla prima. Avere i dati EOD non so davvero che uno si compra. Ecco perché è necessario utilizzare Montecarlo Consente di supporre, che in data 5 Fay scorte rispondano criteri e scende di almeno il 5 per cento. Dopo qualche giorno 4 di loro inverte (8220goog stocks8221) e si va più in basso (8220bad stock8221). Montecarlo presuppone che la distribuzione di probabilità è uniforme. Altre parole, si compra buone azioni in 4 casi e il cattivo in 1 caso. E se difettoso Stock va quasi sempre verso il basso più veloce che buona scorta che significherà, che la distribuzione di probabilità non è uniforme. E i risultati del test non sono affidabili. La mia domanda è: perché si potrebbe supporre che il primo titolo che andrà verso il basso è una buona scorta. Come fai a sapere, che lo stock che prima scende a limitare il dato giorno non è stock8221 8220bad. Chiedo la questione, perché ho creato simile strategia di mean reversion, ma questa domanda mi preoccupa lasciare una risposta: Cesar Alvarez - 16 ago 2014 xf064 Reply Ho fatto una simulazione Monte Carlo su questi risultati. Non sappiamo che le scorte innescano prima. Lei ha ragione che non sappiamo se le scorte male tende a innescare prima o no, quindi la distribuzione non è uniforme. The information and analysis on this site is provided for informational purposes only. Nothing herein should be interpreted as personalized investment advice. Under no circumstances does this information represent a recommendation to buy, sell or hold any security. None of the information on this site is guaranteed to be correct, and anything written here should be subject to independent verification. You, and you alone, are solely responsible for any investment decisions you make. The ideas and strategies should never be used without first assessing your own personal and financial situation, or without consulting a financial professional. I may hold positions for myself or clients in the securities or industries mentioned here. There is a very high degree of risk involved in trading securities. Your use of any information on this site is entirely at your own risk. My thoughts and opinions will also change from time to time as I learn and accumulate more knowledge. After working with Cesar my trading performance went from unpredictable and barely profitable to consistently profitable. There no way Id be professionally managing money today were it not for the professional advice and help of Cesar Alvarez. - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC . Ive known Cesar for 8 years and he is my first and foremost go-to resource for financial markets research, quantified strategy development, and coding. Rob Davenport - LCA Capital, LLC . Eventually, I realized that the majority of the models they presented were engineered by Cesar. His work is enlightening, informative and very easy to understand, and that is very refreshing to see in the Quant world.