Backtesting Qual è Backtesting Il backtesting è il processo di testare una strategia di trading sui dati storici relativi a garantirne la redditività prima del commerciante rischia di alcun capitale reale. Un trader in grado di simulare il commercio di una strategia per un periodo di tempo adeguato e analizzare i risultati per i livelli di redditività e di rischio. SMONTAGGIO backtesting Se i risultati soddisfano i criteri necessari che siano accettabili per il commerciante, la strategia può essere attuata con un certo grado di fiducia che si tradurrà in profitti. Se i risultati sono meno favorevoli, la strategia può essere modificato, regolato e ottimizzato per ottenere i risultati desiderati, oppure può essere completamente demolito. Una quantità significativa di volumi scambiati nel mercato finanziario di oggi è fatto da commercianti che utilizzano un qualche tipo di automazione computer. Questo è particolarmente vero per le strategie di trading basate sull'analisi tecnica. Backtesting è parte integrante di sviluppare un sistema di commercio automatizzato. Backtesting significativo quando fatto correttamente, backtesting può essere uno strumento prezioso per prendere decisioni sull'opportunità di utilizzare una strategia di trading. Il periodo di tempo campione su cui viene eseguito un backtest su è critica. La durata del periodo di tempo di campionamento dovrebbe essere abbastanza lungo per includere i periodi di condizioni di mercato diverse tra cui uptrends, downtrends e trading range-bound. Esecuzione di un test su un solo tipo di condizione di mercato può produrre risultati unici che non possono funzionare bene in altre condizioni di mercato, che possono portare a conclusioni errate. La dimensione del campione del numero di transazioni nei risultati del test è fondamentale. Se il numero del campione di transazioni è troppo piccolo, il test non può essere statisticamente significativa. Un campione con troppe compravendite nel corso di un periodo troppo lungo può produrre risultati, in cui un numero enorme di trade vincenti COALESCE intorno ad una specifica condizione di mercato o di tendenza che è favorevole per la strategia ottimizzata. Ciò può anche causare un commerciante di trarre conclusioni fuorvianti. : Dire il vero un backtest dovrebbe riflettere la realtà nel miglior modo possibile. costi di negoziazione che potrebbero altrimenti essere considerato trascurabile da parte dei commercianti se analizzati singolarmente possono avere un impatto significativo quando il costo complessivo è calcolato per l'intero periodo di backtesting. Tali costi comprendono le commissioni, si diffonde e lo slittamento, e potrebbero determinare la differenza tra se una strategia di trading è redditizio o meno. La maggior parte dei pacchetti software backtesting includono i metodi per tenere conto di tali costi. Forse la metrica più importante associato con backtesting è il livello strategys di robustezza. Questo si ottiene confrontando i risultati di un test indietro ottimizzato in un periodo di tempo specifico campione (denominato in-campione) con i risultati di un backtest con la stessa strategia e impostazioni in un diverso periodo campione (denominato uscita di-campione). Se i risultati sono altrettanto vantaggioso, allora la strategia può essere ritenuta valida e robusto, ed è pronto per essere implementato in mercati in tempo reale. Se la strategia non riesce a confronto out-of-campione, quindi la strategia ha bisogno di ulteriore sviluppo, o dovrebbe essere abbandonato altogether. Overview: Questo sito gratuito educativo ha lo scopo di permettere di confrontare popolari strategie di trading tecnica scientificamente possibile attraverso backtesting. In generale, è piuttosto difficile da battere costantemente il mercato e si dovrebbe essere scettici di tutto ciò che ti dice il contrario. Questo sito permette di backtest alcune strategie tecniche comuni per vedere come avrebbero eseguito contro il mercato e consente all'utente di filtrare i titoli che soddisfano i criteri di trading. Le strategie che backtest bene, naturalmente, non garantiscono il successo andando avanti, ma potrebbero avere una maggiore probabilità di un buon rendimento. Backtesting consente inoltre di vedere le condizioni di mercato in cui una certa strategia funzionerà bene. Per esempio, se si è sicuri del mercato sarà gamma limitata di andare avanti, è possibile scoprire quali strategie funzionano meglio in questo tipo di mercato. Questo viene fatto backtesting su tempi storici che erano gamma legato e vedere quali strategie sono i migliori. Backtesting aiuta anche a vedere quale strategia parametri sono più robusti attraverso diversi periodi di tempo. Ad esempio, fa un 10 stop-loss sovraperformare a 5 stop-loss 9 periodi storici su 10 Così, backtesting in grado di fornire preziosi spunti di trading, anche se non può garantire il futuro. Alcune cose interessanti che si potrebbe scoprire: La combinazione di negoziazione attiva e commissioni possono spazzare fuori anche se si dispone di una buona percentuale di vincita mestieri davvero stop ravvicinati finali possono seriamente danneggiare la vostra redditività a lungo termine e non riducono prelievo tanto quanto ci si potrebbe aspettare strategie che si pensava sarebbe bene che costantemente sovraperformare il mercato Indicazioni (single della Backtesting): Selezionare il titolo che si desidera backtest vostra strategia tecnica su. A partire Capitale: Somma di denaro che si avvia con Stoploss: punto in cui si vuole uscire da una posizione in movimento contro di voi. Una sosta regolare significa che si otterrà dalla vostra posizione se il titolo scende al di sotto di una determinata percentuale in cui è stato acquistato. Trailing stop: Diciamo che acquista un titolo a 10 e mettere in un arresto 10 finale. Se il titolo scende 10 senza mai andare più in alto, si vendono a 9. Ma se lo stock va fino a 15 poi giù 10 a 13,5, si vendono a 13,5 e il blocco in alcune del guadagno. Obiettivo: vendere quando il magazzino raggiunge una certa percentuale di guadagno (può spegnere selezionando Dont Usa Target) Inizio DateEnd Data: selezionare le date storiche tra le quali si desidera testare la strategia. Segnali: Segnali coinvolgono gli incroci o le relazioni tra prezzo e indicatori tecnici. Per esempio, la croce d'oro, comprare quando la media mobile semplice 50 giorni (SMA) attraversa sopra il giorno di SMA 200 e vendere quando i 50 giorni incrocia al di sotto del 200 giorno (oltre la morte). I seguenti link spiegano alcuni indicatori tecnici popolari: Get TradesGraph: Get compravendite letteralmente vi mostrerà i mestieri che avrebbe fatto se si è andato indietro nel tempo con un riassunto delle prestazioni incluso. I test statistici: test per vedere se il ritorno medio giornaliero della strategia è la stessa come il ritorno medio giornaliero del SampP 500 o lo stesso come il ritorno medio giornaliero di acquisto e tenere nel periodo di tempo. Vogliamo sapere quanta fiducia possiamo essere a rifiutare che i due ritorni sono gli stessi. Più alto è la fiducia più che si può essere che la vostra strategia è in realtà betterworse del SampP 500 o buy and hold. Il grafico traccia il valore del portafoglio nel tempo con una sintesi incluso di prestazioni. Indicazioni (PortTester Beta): Questo è per backtesting una strategia che si applica al vostro portafoglio come le scorte raggiungono il buy tecnica e vendere i segnali. Nella prima casella di testo, inserire i ticker per il paniere di titoli che si desidera backtest la vostra strategia tecnica su. Inserisci ogni ticker separate da uno spazio. Azioni attualmente disponibili includono le scorte 30 Dow, AA AXP BA BAC CSCO CAT CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK PFE MSFT PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Per includere tutti i 30 nel backtest, basta digitare DJIA, che è l'impostazione predefinita. Obiettivo numero di posizioni aperte: Questo è il numero di azioni che si desidera avere una posizione e non di più. Ad esempio, diciamo che si desidera raggiungere 2 posizioni aperte. Quando il backtester trova un segnale di acquisto in una delle scorte si mette nel paniere, dire GE, esso assumerà GE è stato acquistato. Si cercherà ora 1 a magazzino per comprare quando c'è un segnale di acquisto, dire BAC. Si dispone ora di un portafoglio di 2 posizioni aperte (GE e BAC) e l'backtester non comprare più fino a quando un segnale di vendita vende una delle scorte. Un portafoglio diversificato dovrebbe probabilmente avere 10 o più materiali, ma questo richiede un sacco di potenza di calcolo di backtest. Così, un piccolo portafoglio, come il default di 5 posizioni aperte sarà sufficiente per ottenere un senso di una performance strategys. Da segnalare, per gli investitori con una piccola quantità di capitale dicono 10.000, è costoso per il commercio un gran numero di posizioni con 20 commissioni per compravendite di andata e ritorno. Gli ETF sono un modo economico per ottenere diversificato. A partire Capitale: quantità di denaro che inizia con Trading Commission: importo da pagare TDAmeritrade, Sogo, ScottTrade, ecc al commercio uno stock Posizione Dimensionamento: Questo è come si decide di commettere una certa quantità di denaro per ogni stock nel vostro portafoglio. Attualmente una sola opzione (Pari Allocation Cash) è disponibile. Questo significa che se ho 10.000 e voglio entrare 2 posizioni, io metterò 5000 in ogni meno commissioni. In altre parole, il denaro contante disponibile sarà equamente divisa verso nuove posizioni fino a raggiungere il numero di destinazione n di posizioni aperte. Altre opzioni a venire saranno pari numero di azioni, e le regole di posizione dimensionamento volatilità base. Stoploss: punto in cui si vuole uscire da una posizione in movimento contro di voi. Diciamo che acquista un titolo a 10 e mettere in un arresto 10 finale. Se il titolo scende 10 senza mai andare più in alto, si vendono a 9. Ma se lo stock va fino a 15 poi giù 10 a 13,5, si vendono a 13,5 e il blocco in alcune del guadagno. Inizia DateEnd Data: selezionare le date storiche tra le quali si desidera testare la strategia. Il backtester avrà inizio alla data di inizio di dati storici e cercherà attraverso i titoli selezionati finché non multe un segnale di acquisto. Se non segnali di acquisto si trovano il primo giorno, il backtester si sposta al giorno successivo e cerca attraverso tutte le azioni del paniere fino a quando un segnale di acquisto viene trovato in cui lo stock si presume essere acquistata al prezzo di chiusura aggiustato per spaccature e dividendi. Non appena un magazzino viene acquistato, il backtester cercherà di vendere tale azione quando un segnale di vendita viene. Si continua a cercare di comprare azioni fino al raggiungimento del numero di destinazione di posizioni aperte. Allo stesso tempo, si vendono eventuali posizioni esistenti se si verifica un segnale di vendita. Il valore del portafoglio è calcolato tutti i giorni fino alla data di fine. Segnali: Segnali coinvolgono gli incroci o le relazioni tra prezzo e indicatori tecnici. Per esempio, la croce d'oro, comprare quando la media mobile semplice 50 giorni (SMA) attraversa sopra il giorno di SMA 200 e vendere quando i 50 giorni incrocia al di sotto del 200 giorno (oltre la morte). Ottenere TradesGraph: Get compravendite letteralmente vi mostrerà i mestieri che avrebbe fatto se si è andato indietro nel tempo con un riassunto delle prestazioni incluso. Il grafico traccia il valore del portafoglio nel tempo con una sintesi incluso di prestazioni. Disclaimer: stockbacktest non appoggiare o raccomandare delle strategie o titoli su questo sito. Il contenuto in questo sito è a scopo informativo e non deve essere preso come un consiglio di investimento. stockbacktest non è da ritenersi responsabile per eventuali errori in questo sito o di azioni intraprese sulla base di questi siti content. Backtesting: Interpretazione Il passato backtesting è una componente fondamentale di un efficace sviluppo commerciale del sistema. Tutto è compiuto ricostruendo, con i dati storici, mestieri che si sarebbero verificati in passato utilizzando le regole definite da una determinata strategia. Il risultato offre statistiche che possono essere utilizzati per valutare l'efficacia della strategia. Utilizzando questi dati, gli operatori possono ottimizzare e migliorare le loro strategie, trovare eventuali difetti tecnici o teoriche, e guadagnare la fiducia nella loro strategia prima di applicarlo ai mercati reali. La teoria di fondo è che qualsiasi strategia che ha funzionato bene in passato è in grado di lavorare bene in futuro, e viceversa, qualsiasi strategia che ha eseguito male in passato, è probabile che scarso rendimento in futuro. Questo articolo prende in esame quali applicazioni vengono utilizzate per backtest, che tipo di dati si ottiene, e come metterlo a utilizzare i dati e gli strumenti di backtesting può fornire un sacco di feedback statistico preziose su un dato sistema. Alcune statistiche backtesting universali includono: utile o la perdita - percentuale di guadagno netto o la perdita. Tempo di telaio - date passate in cui si è verificato prova ing. Universo - Azioni che sono stati inclusi nel backtest. misure di volatilità - Percentuale massima rialzo e ribasso. Medie - percentuale media di guadagno e la perdita media, bar media detenuta. L'esposizione - Percentuale del capitale investito (o esposta al mercato). Rapporti - Vittorie-to-perdite rapporto. Annualizzato ritorno - ritorno percentuale più di un anno. rendimento percentuale in funzione del rischio - rendimento corretto per il rischio. In genere, il software di backtesting avrà due schermi che sono importanti. Il primo permette al trader di personalizzare le impostazioni per il backtesting. Queste personalizzazioni comprendono tutto, dalla periodo di tempo di spese di commissione. Ecco un esempio di un tale schermo in AmiBroker: La seconda schermata è l'attuale rapporto di risultati dei test retrospettivi. Questo è dove si possono trovare tutte le statistiche di cui sopra. Ancora una volta, ecco un esempio di questa schermata in AmiBroker: In generale, la maggior parte di software commerciale contiene elementi simili. Alcuni programmi software di fascia alta includono anche funzionalità aggiuntive per eseguire il dimensionamento posizione automatica, l'ottimizzazione e altre funzioni più avanzate. I 10 Comandamenti Ci sono molti fattori commercianti prestare attenzione a quando sono backtesting strategie di trading. Ecco una lista delle 10 cose più importanti da ricordare, mentre backtesting: Prendere in considerazione le grandi tendenze del mercato nel lasso di tempo in cui è stata testata una determinata strategia. Ad esempio, se una strategia è stata backtested solo 1999-2000, potrebbe non passerai bene in un mercato orso. Spesso è una buona idea di backtest per un periodo di tempo lungo, che comprende diversi tipi di condizioni di mercato. Prendere in considerazione l'universo in cui si è verificato backtesting. Ad esempio, se un sistema ampio mercato viene testato con un universo composto da titoli tecnologici, potrebbe non riuscire a fare bene in diversi settori. Come regola generale, se la strategia è mirata verso un genere specifico di magazzino, di limitare l'universo di questo genere, ma, in tutti gli altri casi, mantenere un grande universo a scopo di test. misure di volatilità sono estremamente importanti per prendere in considerazione nello sviluppo di un sistema di trading. Questo è particolarmente vero per gli account di leveraged, che sono sottoposti a richieste di margini se il loro capitale scende sotto un certo punto. Gli operatori dovrebbero cercare di mantenere bassa volatilità, al fine di ridurre i rischi e consentire più facile la transizione dentro e fuori di un determinato stock. Il numero medio di bar detenuti è molto importante anche per guardare quando si sviluppa un sistema di trading. Sebbene la maggior parte del software di backtesting include spese di commissione nei calcoli finali, questo non significa che si dovrebbe ignorare questa statistica. Se possibile, aumentare il numero medio di bar possedute in grado di ridurre i costi di commissione, e migliorare il rendimento complessivo. L'esposizione è una spada a doppio taglio. Maggiore esposizione può portare a maggiori profitti o le perdite maggiori, mentre è diminuito l'esposizione significa minori profitti o perdite inferiori. Tuttavia, in generale, è una buona idea per mantenere l'esposizione al di sotto 70, al fine di ridurre il rischio e consentire agevole passaggio dentro e fuori di un determinato stock. La statistica medio-gainloss, in combinazione con il rapporto vittorie-per-le perdite, può essere utile per determinare la posizione ottimale dimensionamento e la gestione del denaro utilizzando tecniche come la Kelly Criterion. (Vedere Money Management utilizzando il criterio di Kelly.) Gli operatori possono assumere posizioni più grandi e ridurre i costi di commissione, aumentando i loro guadagni medi e aumentando il loro rapporto vittorie-to-perdite. rendimento annualizzato è importante perché è utilizzato come strumento per riferimento un sistema restituisce contro altre sedi di investimento. E 'importante non solo per esaminare il rendimento annualizzato generale, ma anche di prendere in considerazione il rischio aumentato o diminuito. Questo può essere fatto guardando il rendimento corretto per il rischio, che rappresenta vari fattori di rischio. Prima di un sistema di negoziazione è adottato, esso deve superare tutte le altre sedi di investimento a rischio uguale o inferiore. Backtesting personalizzazione è estremamente importante. Molte applicazioni backtesting hanno ingresso per gli importi delle commissioni, rotonde (o frazionali) lotto dimensioni, spunta dimensioni, i requisiti di margine, i tassi di interesse, ipotesi slittamento, le regole di posizione dimensionamento, regole di uscita dello stesso bar, (finali) fermare le impostazioni e molto altro ancora. P er ottenere i risultati dei test retrospettivi più accurati, i t è importante per regolare queste impostazioni per imitare il broker che verrà utilizzato quando il sistema va in diretta. Backtesting a volte può portare a qualcosa di noto come eccesso di ottimizzazione. Questa è una condizione in cui i risultati di prestazione sono sintonizzati così altamente al passato che sono più come esatte in futuro. E 'generalmente una buona idea per implementare regole che si applicano a tutti gli stock, o un gruppo selezionato di azioni mirate, e non sono ottimizzati nella misura in cui le regole non sono più comprensibili dal creatore sono. Backtesting non è sempre il modo più accurato per misurare l'efficacia di un dato sistema di trading. A volte le strategie che si sono esibiti bene in passato non riescono a fare bene nel presente. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Assicurarsi di commercio di carta un sistema che è stato con successo backtested prima di andare in diretta per essere sicuri che la strategia si applica ancora in pratica. Conclusione Backtesting è uno degli aspetti più importanti di sviluppo di un sistema di trading. Se creata e interpretata correttamente, può aiutare gli operatori a ottimizzare e migliorare le loro strategie, trovare eventuali difetti tecnici o teorici, così come acquisire fiducia in loro strategia prima di applicarlo ai mercati del mondo reale. Risorse Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (AmiBroker) - Budget Trading System Development. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Strategy strategia Backtesting backtesting è uno strumento essenziale per vedere se la vostra strategia funziona o no. software backtesting simula la vostra strategia su dati storici e fornisce un report test a ritroso, che consente di condurre una corretta analisi del sistema di trading. La versione a 64 bit consente di caricare tutti i dati che è necessario anche per il backtesting più accurata. Per informazioni tecniche su questo sguardo funzione alla relativa pagina wiki. La precisione è Multicharts chiave è una soluzione creata appositamente per lo sviluppo e la strategia di backtesting. La nostra filosofia è che la strategia di backtesting dovrebbe essere il più realistico moderna tecnologia consente. Multicharts 64-bit permette di gestire enormi quantità di dati Tick-by-Tick per backtesting preciso. backtesting realistico, anche se nessuna approssimazione può essere al 100 perfetto, abbiamo fatto di tutto per ricreare con precisione le condizioni di mercato del passato e di esecuzione degli ordini per la negoziazione strategia. motori backtesting tipici hanno un sacco di ipotesi e scorciatoie, che si traducono in fase di test realistico e risultati inaffidabili. Multicharts è una piattaforma di trading a livello istituzionale che riduce al minimo le ipotesi e considera molti fattori. Avanzate backtesting strategia di tecnologia spesso ha bisogno di un sacco di dati, e un software che è in grado di elaborarlo. Multi-threading viene utilizzato quando si elabora strategia di ottimizzazione in Multicharts. Si diffonde più attività in diversi nuclei, in modo che completano molto più veloce. versione a 64 bit di Multicharts consente di caricare anche anni e anni di dati tick per i movimenti dei prezzi dettagliati. Facile da leggere si può cambiare come i segnali appaiono sul vostro chartin pochi clic. ordini di uscita possono essere collegati da una linea visibile a tutti correlati linea ordersthe voce sarà verde se il commercio è stata redditizia, rosso in caso contrario. Se non vi piacciono quei colori, o qualsiasi altro aspetto visivo, si può facilmente cambiare. Scegli la valuta per backtesting Valuta di riferimento permette di calcolare profitti e perdite durante il backtesting strategia con una valuta specificata per coppie Forex o simboli non statunitensi. Se la vostra strategia backtest su un simbolo che si basa in una valuta diversa da quella conto broker quindi si consiglia di applicare una conversione di valuta. Per rendere i risultati più vicino alla perfezione possibile, utilizziamo tassi di cambio effettivi per ogni giorno. Tutto conversione valutaria avviene dietro le quinte per rendere il tuo trading più semplice possibile. Usiamo i nostri server per richiedere dati in background ed eseguire calcoli necessari. Tutti i fattori essenziali contenuti nel nostro software di backtesting considera i seguenti fattori essenziali: la liquidità, tic-by-tick variazioni di prezzo, chiedere-bid-commercio differenze di prezzo, Commissione, lo slittamento, capitale iniziale, tasso di interesse e la dimensione del commercio. Prendendo la liquidità in considerazione Quando Multicharts motore backtests una strategia, si riconosce che non saranno riempiti tutti gli ordini limite, a causa della mancanza di liquidità. Per questo motivo, avete una scelta per riempire gli ordini, quando un obiettivo di prezzo è colpito, o quando viene superata da un certo numero di punti (Pip). Per saperne di più è sulla nostra pagina Wiki. Chiedi, offerta e prezzi del commercio backtesting tiene conto che il vero acquisto avviene a chiedere prezzi, vendita reale a prezzi di offerta. Questo rende la nostra simulazione di backtesting il più realistico possibile. Precisa strategia di backtesting può dare all'utente una emulazione più realistico. Per backtest strategie alta frequenza come arbitraggio statistico, l'utente può essere necessario prendere in considerazione i dati storici bidask oltre ai dati commerciali storici. Tick-by-tick simulazione Bar Magnifier è essenziale per aumentare la precisione durante il backtesting. Multicharts possono costruire barre più grandi di componenti più piccoli secondi e bar minuto di zecche, ora e bar giorno di minuti. È possibile ricreare movimenti esatti dei prezzi all'interno di ogni bar utilizzando la barra di ingrandimento. Ad esempio, Bar Magnifier può invisibile caricare minuti che compongono l'ora e strategia sarà backtested su base minuto per minuto. Maggiori dettagli tecnici qui. Strategie per Multicharts pratica immediati motore backtesting emula anche di mercato, stop, limite, stop limite e (OCO) gli ordini di altri one-annulla-. obiettivo di profitto, stop-loss e trailing stop sono anche funzioni di backtesting standard. In cima a quello, Multicharts viene fornito con più di 80 strategie EasyLanguage, in modo da poter praticare backtesting.
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